09.06.2020 12:07

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО):

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Актив	Описание	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Актив	Описание	1 уровень S_1_min	2 уровень S_2_min	3 уровень S_3_min	1 уровень S_1_min	2 уровень S_2_min	3 уровень S_3_min
1	USD	Доллар США	8%	10%	12%	6%	8%	10%
2	EUR	Евро	8%	10%	12%	6%	8%	10%
3	CNY	Китайский юань	8%	10%	12%	6%	8%	10%
4	HKD	Гонконгский доллар	8%	10%	12%	6%	8%	10%
5	GBP	Фунт стерлингов Великобритании	8%	10%	12%	7%	9%	11%
6	CHF	Швейцарский франк	8%	10%	12%	7%	9%	11%
7	SLV	Серебро	13%	19%	26%	12%	18%	25%
8	EURF	Фиксинг евро	12%	14%	16%	10%	12%	14%
9	USDF	Фиксинг доллара США	12%	14%	16%	10%	12%	14%
10	USDW	Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ	12%	14%	16%	10%	12%	14%

На срочном рынке с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	Si	на курс доллар США - российский рубль	8%	10%	12%	6%	8%	10%
2	Eu	на курс евро - российский рубль	8%	10%	12%	6%	8%	10%
3	CY	на курс китайский юань - российский рубль	8%	10%	12%	6%	8%	10%
4	BR	на нефть BRENT	30%	35%	43%	20%	25%	33%
5	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	60%	65%	73%	30%	35%	43%
6	GOLD	на аффинированное золото в слитках	8%	11%	16%	6%	9%	14%
7	SILV	на аффинированное серебро в слитках	20%	25%	33%	10%	15%	23%
8	SLV	Фьючерсный поставочный контракт на серебро	13%	19%	26%	12%	18%	25%
9	MIX	на Индекс МосБиржи	13%	19%	25%	10%	16%	22%
10	MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	13%	19%	25%	10%	16%	22%
11	RTS	на Индекс РТС	15%	21%	27%	12%	18%	24%
12	AFLT	на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"	20%	26%	37%	17%	23%	34%
13	ALRS	на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)	20%	26%	37%	17%	23%	34%
14	CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	20%	26%	39%	17%	23%	36%
15	FEES	на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"	21%	30%	47%	18%	27%	44%
16	GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	20%	24%	31%	17%	21%	28%
17	GMKR	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Нор. никель"	20%	24%	31%	17%	21%	28%
18	HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	20%	26%	39%	17%	23%	36%
19	LKOH	на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	20%	24%	31%	17%	21%	28%
20	MAGN	на обыкновенные акции ПАО "ММК"	20%	26%	37%	17%	23%	34%
21	MGNT	на обыкновенные акции ПАО "Магнит"	20%	27%	41%	17%	24%	38%
22	MOEX	на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа	20%	26%	34%	17%	23%	31%
23	MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	20%	26%	37%	17%	23%	34%
24	NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	20%	27%	41%	17%	24%	38%
25	NOTK	на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"	20%	26%	37%	17%	23%	34%
26	RTKM	на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"	23%	33%	45%	20%	30%	42%
27	SBPR	на привилегированные акции ПАО Сбербанк	20%	23%	30%	17%	20%	27%
28	SBRF	на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	20%	24%	31%	17%	21%	28%
29	SNGP	на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	20%	24%	31%	17%	21%	28%
30	SNGR	на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	20%	26%	37%	17%	23%	34%
31	TATN	на обыкновенные акции ПАО "Татнефть"	20%	27%	40%	17%	24%	37%
32	TRNF	на привилегированные акции ПАО "Транснефть"	20%	26%	39%	17%	23%	36%
33	VTBR	на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	20%	24%	31%	17%	21%	28%
34	YNDF	на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."	20%	25%	35%	17%	22%	32%

На рынке СПФИ с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Название	Валюта	Действующее значение ставки	Новое значение ставки
1	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	CHF	8%	7%
2	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	USD	8%	6%
3	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	EUR	8%	6%

На фондовом рынке с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Актив	Описание	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Актив	Описание	1 уровень S_1_min	2 уровень S_2_min	3 уровень S_3_min	1 уровень S_1_min	2 уровень S_2_min	3 уровень S_3_min
1	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин (ПАО)ао	20%	26%	37%	17%	23%	34%
2	ALRS	АЛРОСА ПАО ао	20%	26%	37%	17%	23%	34%
3	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	20%	26%	39%	17%	23%	36%
4	FEES	"ФСК ЕЭС" ПАО ао	21%	30%	47%	18%	27%	44%
5	GAZP	"Газпром" (ПАО) ао	20%	24%	31%	17%	21%	28%
6	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	20%	24%	31%	17%	21%	28%
7	HYDR	ПАО "РусГидро"	20%	26%	39%	17%	23%	36%
8	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	20%	24%	31%	17%	21%	28%
9	MAGN	"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао	20%	26%	37%	17%	23%	34%
10	MGNT	"Магнит" ПАО ао	20%	27%	41%	17%	24%	38%
11	MOEX	ПАО Московская Биржа	20%	26%	34%	17%	23%	31%
12	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	20%	26%	37%	17%	23%	34%
13	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	20%	27%	41%	17%	24%	38%
14	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	20%	26%	37%	17%	23%	34%
15	RTKM	Ростелеком (ПАО) ао.	23%	33%	45%	20%	30%	42%
16	SBER	Сбербанк России ПАО ао	20%	24%	31%	17%	21%	28%
17	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	20%	23%	30%	17%	20%	27%
18	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	20%	26%	37%	17%	23%	34%
19	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	20%	24%	31%	17%	21%	28%
20	TATN	ПАО "Татнефть" ао	20%	27%	40%	17%	24%	37%
21	TRNFP	Транснефть ПАО акц.пр.	20%	26%	39%	17%	23%	36%
22	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	20%	24%	31%	17%	21%	28%
23	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	20%	25%	35%	17%	22%	32%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

09.06.2020 10.06.2020

Новости Группы "Московская Биржа"

11.06.20	Московская биржа провела вебинар о выпуске "зеленых" облигаций в России
10.06.20	Московская биржа проводит конкурс MOEXxxtra power для участников вечерней торговой сессии фондового рынка
10.06.20	НПФ – новая категория участников на рынке депозитов Московской биржи
09.06.20	Московская биржа проведет MOEX Home Talks с главой ВТБ Капитал Инвестиции Владимиром Потаповым
09.06.20	О снижении ставок обеспечения на всех рынках Московской биржи
09.06.20	Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ
08.06.20	Московская биржа начала торги паями БПИФа на золото
07.06.20	Московская биржа запускает онлайн-проект для частных инвесторов "Инвестиции без паники"
05.06.20	Московская биржа соответствует требованиям прозрачности ESMA
Показать все

Меню

Корзина услуг

Профиль

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ