09.06.2020 12:07
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО):
- На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 2 | EUR | Евро | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 8% | 10% | 12% | 7% | 9% | 11% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 8% | 10% | 12% | 7% | 9% | 11% |
| 7 | SLV | Серебро | 13% | 19% | 26% | 12% | 18% | 25% |
| 8 | EURF | Фиксинг евро | 12% | 14% | 16% | 10% | 12% | 14% |
| 9 | USDF | Фиксинг доллара США | 12% | 14% | 16% | 10% | 12% | 14% |
| 10 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 12% | 14% | 16% | 10% | 12% | 14% |
- На срочном рынке с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 3 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 4 | BR | на нефть BRENT | 30% | 35% | 43% | 20% | 25% | 33% |
| 5 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 60% | 65% | 73% | 30% | 35% | 43% |
| 6 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 8% | 11% | 16% | 6% | 9% | 14% |
| 7 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 20% | 25% | 33% | 10% | 15% | 23% |
| 8 | SLV | Фьючерсный поставочный контракт на серебро | 13% | 19% | 26% | 12% | 18% | 25% |
| 9 | MIX | на Индекс МосБиржи | 13% | 19% | 25% | 10% | 16% | 22% |
| 10 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 13% | 19% | 25% | 10% | 16% | 22% |
| 11 | RTS | на Индекс РТС | 15% | 21% | 27% | 12% | 18% | 24% |
| 12 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 13 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 14 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 20% | 26% | 39% | 17% | 23% | 36% |
| 15 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 21% | 30% | 47% | 18% | 27% | 44% |
| 16 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 17 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Нор. никель" | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 18 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 20% | 26% | 39% | 17% | 23% | 36% |
| 19 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 20 | MAGN | на обыкновенные акции ПАО "ММК" | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 21 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 20% | 27% | 41% | 17% | 24% | 38% |
| 22 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 20% | 26% | 34% | 17% | 23% | 31% |
| 23 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 24 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 20% | 27% | 41% | 17% | 24% | 38% |
| 25 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 26 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 23% | 33% | 45% | 20% | 30% | 42% |
| 27 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 20% | 23% | 30% | 17% | 20% | 27% |
| 28 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 29 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 30 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 31 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" | 20% | 27% | 40% | 17% | 24% | 37% |
| 32 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 20% | 26% | 39% | 17% | 23% | 36% |
| 33 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 34 | YNDF | на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." | 20% | 25% | 35% | 17% | 22% | 32% |
- На рынке СПФИ с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Новое значение ставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | CHF | 8% | 7% |
| 2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 8% | 6% |
| 3 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 8% | 6% |
- На фондовом рынке с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин (ПАО)ао | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 2 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 3 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 20% | 26% | 39% | 17% | 23% | 36% |
| 4 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 21% | 30% | 47% | 18% | 27% | 44% |
| 5 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 6 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 7 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 20% | 26% | 39% | 17% | 23% | 36% |
| 8 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 9 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 10 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 20% | 27% | 41% | 17% | 24% | 38% |
| 11 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 20% | 26% | 34% | 17% | 23% | 31% |
| 12 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 13 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 20% | 27% | 41% | 17% | 24% | 38% |
| 14 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 15 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 23% | 33% | 45% | 20% | 30% | 42% |
| 16 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 17 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 20% | 23% | 30% | 17% | 20% | 27% |
| 18 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 20% | 26% | 37% | 17% | 23% | 34% |
| 19 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 20 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 20% | 27% | 40% | 17% | 24% | 37% |
| 21 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 20% | 26% | 39% | 17% | 23% | 36% |
| 22 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
| 23 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 20% | 25% | 35% | 17% | 22% | 32% |