Обновление стиля клиринговых отчетов на рынке СПФИ

Уважаемые клиенты,

С 1 сентября 2020 года на рынке СПФИ будет произведено обновление стиля (spfi-xslt.xsl) клиринговых xml-отчетов.

В печатной форме отчета производятся следующие изменения:

• В заголовке отчета появится поле "Клиринговая сессия". Оно будет отображаться после поля "Дата клиринга".

Допустимые значения:
- "Расчетная" - по итогам дневной клиринговой сессии (от 17:00);
- "Mark-to-market" - по итогам вечерней клиринговой сессии (от 19:20).

• В таблицу "График платежей" по сделкам IRS/OIS/XCCY добавляется столбец "Изменение ставки".

В новый столбец будет транслироваться значение fpml-тэга floatingRateDefinition/rateObservation/resetDate (в зависимости от типа Reset'а: дата начала или дата окончания периода смены ставки);

Обратите внимание, что в уже существующем столбце "Фиксинг" транслируется значение floatingRateDefinition/rateObservation/adjustedFixingDate, которое для сделок с compounding или averaging соответствует дате фиксинга последнего периода compounding (или averaging), входящего в данный период капитализации.

Обновленный xsl-стиль доступен по ссылке ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/SPFI/XSLT/spfi-xslt.xsl

Для обновления xsl-стиля необходимо скачать файл по ссылке выше и расположить его в директории C:\MICEX\XSLT\.