24.11.2020 13:10
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 01.12.2020 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | ABT-RM | Abbott Laboratories | 12% | 19% | 27% | 5 768 | 28 840 | Нет | Нет |
| 2 | CAT-RM | Caterpillar Inc. | 14% | 22% | 31% | 3 828 | 19 140 | Нет | Нет |
| 3 | CRM-RM | salesforce.com, inc. | 16% | 26% | 37% | 2 552 | 12 760 | Нет | Нет |
| 4 | CVX-RM | Chevron Corporation | 14% | 21% | 30% | 7 601 | 38 005 | Нет | Нет |
| 5 | IBM-RM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 13% | 20% | 29% | 5 587 | 27 935 | Нет | Нет |
| 6 | JNJ-RM | Johnson & Johnson | 11% | 17% | 24% | 4 391 | 21 955 | Нет | Нет |
| 7 | KHC-RM | The Kraft Heinz Company | 16% | 25% | 36% | 20 904 | 104 520 | Нет | Нет |
| 8 | KO-RM | THE COCA-COLA COMPANY | 11% | 18% | 25% | 12 331 | 61 655 | Нет | Нет |
| 9 | NEE-RM | NextEra Energy, Inc. | 11% | 18% | 25% | 8 489 | 42 445 | Нет | Нет |
| 10 | NKE-RM | NIKE, Inc. class B | 14% | 22% | 32% | 5 031 | 25 155 | Нет | Нет |
| 11 | PG-RM | The Procter & Gamble Company | 11% | 17% | 24% | 4 591 | 22 955 | Нет | Нет |
| 12 | SBUX-RM | Starbucks Corporation | 14% | 22% | 31% | 6 723 | 33 615 | Нет | Нет |
| 13 | TGT-RM | Target Corporation | 14% | 21% | 30% | 4 028 | 20 140 | Нет | Нет |
| 14 | UBER-RM | Uber Technologies, Inc. | 70% | 80% | 90% | 13 243 | 66 215 | Нет | Нет |
| 15 | VTRS-RM | Viatris Inc. | 21% | 33% | 47% | 39 043 | 195 215 | Нет | Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT-RM | Abbott Laboratories | 9% | 7% |
| 2 | CAT-RM | Caterpillar Inc. | 9% | 7% |
| 3 | CRM-RM | salesforce.com, inc. | 11% | 9% |
| 4 | CVX-RM | Chevron Corporation | 11% | 9% |
| 5 | IBM-RM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 9% | 7% |
| 6 | JNJ-RM | Johnson & Johnson | 9% | 7% |
| 7 | KHC-RM | The Kraft Heinz Company | 11% | 9% |
| 8 | KO-RM | THE COCA-COLA COMPANY | 9% | 7% |
| 9 | NEE-RM | NextEra Energy, Inc. | 10% | 8% |
| 10 | NKE-RM | NIKE, Inc. class B | 10% | 8% |
| 11 | PG-RM | The Procter & Gamble Company | 9% | 7% |
| 12 | SBUX-RM | Starbucks Corporation | 10% | 8% |
| 13 | TGT-RM | Target Corporation | 11% | 9% |
| 14 | UBER-RM | Uber Technologies, Inc. | 0% | 0% |
| 15 | VTRS-RM | Viatris Inc. | 7.5% | 5.5% |