25.06.2021 18:45
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 1 июля 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | DHI-RM | DR HORTON INC | 17% | 27% | 39% | 7 586 | 37 929 | Нет | Нет |
| 2 | AXP-RM | AMERICAN EXPRESS CO | 15% | 24% | 34% | 4 313 | 21 567 | Нет | Нет |
| 3 | BK-RM | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 15% | 24% | 34% | 14 149 | 70 745 | Нет | Нет |
| 4 | C-RM | CITIGROUP INC | 19% | 31% | 43% | 10 091 | 50 456 | Нет | Нет |
| 5 | DISCA-RM | DISCOVERY INC - A | 17% | 27% | 39% | 23 461 | 117 307 | Нет | Нет |
| 6 | GLW-RM | CORNING INC | 16% | 26% | 36% | 17 629 | 88 147 | Нет | Нет |
| 7 | MDLZ-RM | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 12% | 19% | 27% | 10 979 | 54 897 | Нет | Нет |
| 8 | MET-RM | METLIFE INC | 16% | 26% | 36% | 11 703 | 58 513 | Нет | Нет |
| 9 | MRO-RM | MARATHON OIL CORP | 21% | 34% | 47% | 54 277 | 271 384 | Нет | Нет |
| 10 | NUE-RM | NUCOR CORP | 15% | 24% | 34% | 7 335 | 36 673 | Нет | Нет |
| 11 | PEP-RM | PEPSICO INC | 11% | 18% | 25% | 4 692 | 23 458 | Нет | Нет |
| 12 | STT-RM | STATE STREET CORP | 16% | 26% | 36% | 8 653 | 43 263 | Нет | Нет |
| 13 | USB-RM | US BANCORP | 15% | 24% | 34% | 12 464 | 62 318 | Нет | Нет |
| 14 | WFC-RM | WELLS FARGO & CO | 16% | 26% | 36% | 16 342 | 81 708 | Нет | Нет |
| 15 | JD-RM | JD.com Inc ADR | 18% | 29% | 41% | 9 526 | 47 631 | Нет | Нет |
| 16 | K-RM | KELLOGG CO | 13% | 21% | 30% | 10 729 | 53 645 | Нет | Нет |
| 17 | OKE-RM | ONEOK INC | 21% | 34% | 47% | 12 868 | 64 340 | Нет | Нет |
| 18 | SCHW-RM | SCHWAB (CHARLES) CORP | 15% | 24% | 34% | 9 770 | 48 852 | Нет | Нет |
| 19 | DOW-RM | DOW INC | 20% | 32% | 45% | 11 008 | 55 039 | Нет | Нет |
| 20 | PM-RM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 13% | 21% | 30% | 6 857 | 34 284 | Нет | Нет |
| 21 | WU-RM | WESTERN UNION CO | 14% | 23% | 32% | 29 345 | 146 723 | Нет | Нет |
| 22 | AYX-RM | Alteryx Inc | 33% | 53% | 74% | 7 978 | 39 889 | Нет | Нет |
| 23 | MGM-RM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 24% | 38% | 54% | 16 698 | 83 488 | Нет | Нет |
| 24 | LVS-RM | LAS VEGAS SANDS CORP | 24% | 38% | 54% | 12 873 | 64 364 | Нет | Нет |
| 25 | UA-RM | UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 25% | 40% | 56% | 39 391 | 196 957 | Нет | Нет |
| 26 | BLUE-RM | Bluebird bio Inc | 70% | 80% | 90% | 20 581 | 102 905 | Нет | Нет |
| 27 | CNK -RM | Cinemark Holdings Inc | 70% | 80% | 90% | 31 182 | 155 910 | Нет | Нет |
| 28 | COTY-RM | Coty Inc | 100% | 100% | 100% | 78 692 | 393 460 | Нет | Нет |
| 29 | OGN-RM | Organon & Co. | 70% | 80% | 90% | 23 198 | 115 991 | Нет | Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHI-RM | DR HORTON INC | 10% | 8% |
| 2 | AXP-RM | AMERICAN EXPRESS CO | 12% | 10% |
| 3 | BK-RM | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 9% | 7% |
| 4 | C-RM | CITIGROUP INC | 8% | 6% |
| 5 | DISCA-RM | DISCOVERY INC - A | 10% | 8% |
| 6 | GLW-RM | CORNING INC | 9% | 7% |
| 7 | MDLZ-RM | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 9% | 7% |
| 8 | MET-RM | METLIFE INC | 11% | 9% |
| 9 | MRO-RM | MARATHON OIL CORP | 13% | 11% |
| 10 | NUE-RM | NUCOR CORP | 9% | 7% |
| 11 | PEP-RM | PEPSICO INC | 9% | 7% |
| 12 | STT-RM | STATE STREET CORP | 9% | 7% |
| 13 | USB-RM | US BANCORP | 10% | 8% |
| 14 | WFC-RM | WELLS FARGO & CO | 9% | 7% |
| 15 | JD-RM | JD.com Inc ADR | 9% | 7% |
| 16 | K-RM | KELLOGG CO | 9% | 7% |
| 17 | OKE-RM | ONEOK INC | 14% | 12% |
| 18 | SCHW-RM | SCHWAB (CHARLES) CORP | 10% | 8% |
| 19 | DOW-RM | DOW INC | 13% | 11% |
| 20 | PM-RM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 10% | 8% |
| 21 | WU-RM | WESTERN UNION CO | 11% | 9% |
| 22 | AYX-RM | Alteryx Inc | 5% | 3% |
| 23 | MGM-RM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 10% | 8% |
| 24 | LVS-RM | LAS VEGAS SANDS CORP | 2% | 0% |
| 25 | UA-RM | UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 9% | 7% |
| 26 | BLUE-RM | Bluebird bio Inc | 0% | 0% |
| 27 | CNK -RM | Cinemark Holdings Inc | 0% | 0% |
| 28 | COTY-RM | Coty Inc | 0% | 0% |
| 29 | OGN-RM | Organon & Co. | 0% | 0% |