08.07.2021 14:42
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 09 июля 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
- Устанавливаются новые ставки рыночного риска и лимиты концентрации по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min, % |
2 уровень, S_2_min, % |
3 уровень, S_3_min, % | 1 уровень, S_1_min, % |
2 уровень, S_2_min, % |
3 уровень, S_3_min, % | 1-й уровень | 2-й уровень | |||
| 1 | RU000A0JVFD4 | Башнефть, БО-04 | 100 | 100 | 100 | 12 | 15 | 18 | 100 000 | 500 000 |
| 2 | RU000A0JX090 | ФСК ЕЭС, БО-02 | 100 | 100 | 100 | 7 | 10 | 13 | 200 000 | 1 000 000 |
| 3 | RU000A0ZZRY2 | РЖД, 001P-09R | 100 | 100 | 100 | 12 | 15 | 18 | 200 000 | 1 000 000 |
| 4 | RU000A0ZZXL7 | РЖД, 001P-11R | 100 | 100 | 100 | 8 | 11 | 14 | 200 000 | 1 000 000 |
| 5 | RU000A0JWX04 | Башнефть, БО-09 | 100 | 100 | 100 | 9 | 12 | 15 | 100 000 | 500 000 |
| 6 | RU000A0JWD57 | РЖД, БО-05 | 100 | 100 | 100 | 11 | 14 | 17 | 200 000 | 1 000 000 |
| 7 | RU000A0JVEQ9 | Башнефть, БО-03 | 100 | 100 | 100 | 12 | 15 | 18 | 100 000 | 500 000 |
| 8 | RU000A101YB0 | Россети, БО-001P-03 | 100 | 100 | 100 | 12 | 15 | 18 | 200 000 | 1 000 000 |
| 9 | RU000A0JX2X9 | Башнефть, 001P-02R | 100 | 100 | 100 | 13 | 16 | 19 | 200 000 | 1 000 000 |
| 10 | RU000A0JTZF1 | ДОМ.РФ, 26 | 100 | 100 | 100 | 14 | 17 | 20 | 120 000 | 600 000 |
| 11 | RU000A101SQ0 | ДОМ.РФ, 001P-08R | 100 | 100 | 100 | 24 | 27 | 30 | 300 000 | 1 500 000 |
| 12 | RU000A0JUML5 | Башнефть, БО-05 | 100 | 100 | 100 | 12 | 15 | 18 | 200 000 | 1 000 000 |
| 13 | RU000A0JWJX2 | Россети Московский регион, БО-05 | 100 | 100 | 100 | 28 | 31 | 34 | 100 000 | 500 000 |
| 14 | RU000A101MG4 | Россети, БО-001P-02 | 100 | 100 | 100 | 30 | 33 | 36 | 200 000 | 1 000 000 |
| 15 | RU000A0JWLU4 | РЖД, 42 | 100 | 100 | 100 | 34 | 37 | 40 | 300 000 | 1 500 000 |
| 16 | XS1843442465 | РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB | 100 | 100 | 100 | 30 | 33 | 36 | 4 000 | 20 000 |
| 17 | RU000A1008L0 | Северсталь, БО-07 | 100 | 100 | 100 | 32 | 35 | 38 | 300 000 | 1 500 000 |
| 18 | RU000A0JXJK7 | РЖД, БО-11 | 100 | 100 | 100 | 36 | 39 | 42 | 300 000 | 1 500 000 |
| 19 | RU000A1036S6 | ФСК ЕЭС, 001P-03R | 100 | 100 | 100 | 42 | 45 | 48 | 200 000 | 1 000 000 |
| 20 | RU000A0JWGD0 | Башнефть, БО-08 | 100 | 100 | 100 | 16 | 19 | 22 | 100 000 | 500 000 |
| 21 | RU000A101Q59 | СИБУР Холдинг, БО-02 | 100 | 100 | 100 | 10 | 13 | 16 | 200 000 | 1 000 000 |
| 22 | RU000A0JTM44 | Башнефть, 08 | 100 | 100 | 100 | 10 | 13 | 16 | 100 000 | 500 000 |
| 23 | RU000A0JTM51 | Башнефть, 09 | 100 | 100 | 100 | 8 | 11 | 14 | 100 000 | 500 000 |
| 24 | RU000A0JV4R9 | ДОМ.РФ, 31 | 100 | 100 | 100 | 24 | 27 | 30 | 140 000 | 700 000 |
| 25 | RU000A1022J5 | ВТБ, Б-1-99 | 100 | 100 | 100 | 14 | 17 | 20 | 200 000 | 1 000 000 |
| 26 | RU000A101Q42 | СИБУР Холдинг, БО-01 | 100 | 100 | 100 | 10 | 13 | 16 | 100 000 | 500 000 |
- Снимается признак запрета коротких продаж по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Название | Действующий признак запрета коротких продаж | Новый признак запрета коротких продаж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0JVFD4 | Башнефть, БО-04 | Да | Нет |
| 2 | RU000A0JX090 | ФСК ЕЭС, БО-02 | Да | Нет |
| 3 | RU000A0ZZRY2 | РЖД, 001P-09R | Да | Нет |
| 4 | RU000A0ZZXL7 | РЖД, 001P-11R | Да | Нет |
| 5 | RU000A0JWX04 | Башнефть, БО-09 | Да | Нет |
| 6 | RU000A0JWD57 | РЖД, БО-05 | Да | Нет |
| 7 | RU000A0JVEQ9 | Башнефть, БО-03 | Да | Нет |
| 8 | RU000A101YB0 | Россети, БО-001P-03 | Да | Нет |
| 9 | RU000A0JX2X9 | Башнефть, 001P-02R | Да | Нет |
| 10 | RU000A0JTZF1 | ДОМ.РФ, 26 | Да | Нет |
| 11 | RU000A101SQ0 | ДОМ.РФ, 001P-08R | Да | Нет |
| 12 | RU000A0JUML5 | Башнефть, БО-05 | Да | Нет |
| 13 | RU000A0JWJX2 | Россети Московский регион, БО-05 | Да | Нет |
| 14 | RU000A101MG4 | Россети, БО-001P-02 | Да | Нет |
| 15 | RU000A0JWLU4 | РЖД, 42 | Да | Нет |
| 16 | XS1843442465 | РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB | Да | Нет |
| 17 | RU000A1008L0 | Северсталь, БО-07 | Да | Нет |
| 18 | RU000A0JXJK7 | РЖД, БО-11 | Да | Нет |
| 19 | RU000A1036S6 | ФСК ЕЭС, 001P-03R | Да | Нет |
- Устанавливаются новые ставки рыночного риска по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min, % |
2 уровень, S_2_min, % |
3 уровень, S_3_min, % | 1 уровень, S_1_min, % |
2 уровень, S_2_min, % |
3 уровень, S_3_min, % | |||
| 1 | RU000A0JUMH3 | Газпромбанк, БО-08 | 7 | 10 | 13 | 28 | 31 | 34 |
| 2 | RU000A0JUQ39 | Газпромбанк, БО-09 | 15 | 18 | 21 | 28 | 31 | 34 |
| 3 | XS1713474325 | Полюс, 4.7% 29jan2024, USD | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | XS2099039542 | ФосАгро, 3.05% 23jan2025, USD | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 5 | RU000A0JU7Y9 | Газпромбанк, БО-07 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 |
| 6 | RU000A0JT6J5 | Газпромбанк, 12 | 16 | 19 | 22 | 18 | 21 | 24 |
| 7 | RU000A0ZZ1H2 | ОГК-2, 001P-03R | 8 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 |
| 8 | RU000A0JWTN2 | Ростелеком, 001P-01R | 15 | 18 | 21 | 28 | 31 | 34 |
| 9 | RU000A100XC2 | Полюс, ПБО-01 | 15 | 18 | 21 | 28 | 31 | 34 |
| 10 | RU000A101H84 | РЖД, 001P-18R | 25 | 28 | 31 | 12 | 15 | 18 |
| 11 | RU000A102YH5 | Сбербанк России, 001Р-SBER26 | 34 | 37 | 40 | 32 | 35 | 38 |
| 12 | XS1405766384 | Полюс, 4.699% 28mar2022, USD | 7 | 10 | 13 | 6 | 9 | 12 |
| 13 | RU000A0JXPN8 | Ростелеком, 001P-02R | 10 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 |
| 14 | RU000A101DE8 | Россети Ленэнерго, БО-03 | 13 | 16 | 19 | 10 | 13 | 16 |
| 15 | RU000A101WR0 | ОГК-2, 002Р-01 | 14 | 17 | 20 | 12 | 15 | 18 |
| 16 | XS1533922933 | Полюс, 5.25% 7feb2023, USD | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 14 |
| 17 | XS1599428726 | ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 |
| 18 | RU000A1018K1 | Татнефть, БО-001P-01 | 14 | 17 | 20 | 10 | 13 | 16 |
| 19 | XS2157526315 | Газпром, 2.95% 15apr2025, EUR (2) | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 |
| 20 | XS1752568144 | ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| 21 | RU000A101LS1 | РЖД, 001P-19R | 44 | 47 | 50 | 38 | 41 | 44 |
| 22 | XS1912655054 | РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY | 27 | 30 | 33 | 12 | 15 | 18 |
| 23 | RU000A101DF5 | Россети Ленэнерго, БО-04 | 29 | 32 | 35 | 10 | 13 | 16 |
| 24 | XS2325559396 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD | 22 | 25 | 28 | 44 | 47 | 50 |
| 25 | XS1433454243 | Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| 26 | XS0831571434 | ЕАБР, 4.767% 20sep2022, USD | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 |
- Включаются в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам, следующие облигации:
| № | Торговый код | Название | Действующий признак приема в обеспечение | Новый признак приема в обеспечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0JVFD4 | Башнефть, БО-04 | Нет | Да |
| 2 | RU000A0JX090 | ФСК ЕЭС, БО-02 | Нет | Да |
| 3 | RU000A0ZZRY2 | РЖД, 001P-09R | Нет | Да |
| 4 | RU000A0ZZXL7 | РЖД, 001P-11R | Нет | Да |
| 5 | RU000A0JWX04 | Башнефть, БО-09 | Нет | Да |
| 6 | RU000A0JWD57 | РЖД, БО-05 | Нет | Да |
| 7 | RU000A0JVEQ9 | Башнефть, БО-03 | Нет | Да |
| 8 | RU000A101YB0 | Россети, БО-001P-03 | Нет | Да |
| 9 | RU000A0JX2X9 | Башнефть, 001P-02R | Нет | Да |
| 10 | RU000A0JTZF1 | ДОМ.РФ, 26 | Нет | Да |
| 11 | RU000A101SQ0 | ДОМ.РФ, 001P-08R | Нет | Да |
| 12 | RU000A0JUML5 | Башнефть, БО-05 | Нет | Да |
| 13 | RU000A0JWJX2 | Россети Московский регион, БО-05 | Нет | Да |
| 14 | RU000A101MG4 | Россети, БО-001P-02 | Нет | Да |
| 15 | RU000A0JWLU4 | РЖД, 42 | Нет | Да |
| 16 | XS1843442465 | РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB | Нет | Да |
| 17 | RU000A1008L0 | Северсталь, БО-07 | Нет | Да |
| 18 | RU000A0JXJK7 | РЖД, БО-11 | Нет | Да |
| 19 | RU000A1036S6 | ФСК ЕЭС, 001P-03R | Нет | Да |
| 20 | RU000A0JWGD0 | Башнефть, БО-08 | Нет | Да |
| 21 | RU000A101Q59 | СИБУР Холдинг, БО-02 | Нет | Да |
| 22 | RU000A0JTM44 | Башнефть, 08 | Нет | Да |
| 23 | RU000A0JTM51 | Башнефть, 09 | Нет | Да |
| 24 | RU000A0JV4R9 | ДОМ.РФ, 31 | Нет | Да |
| 25 | RU000A1022J5 | ВТБ, Б-1-99 | Нет | Да |
| 26 | RU000A101Q42 | СИБУР Холдинг, БО-01 | Нет | Да |
| 27 | RU000A0JSQ58 | ФСК ЕЭС, 22 | Нет | Да |
| 28 | RU000A100LL8 | Газпром Капитал, БО-001P-02 | Нет | Да |
| 29 | RU000A102RS6 | Сбербанк России, 001Р-SBER24 | Нет | Да |
| 30 | RU000A102YG7 | Сбербанк России, 001P-SBER25 | Нет | Да |
| 31 | XS1701384494 | РЖД, 7.9% 19oct2024, RUB | Нет | Да |
| 32 | RU000A0JUMH3 | Газпромбанк, БО-08 | Нет | Да |
| 33 | RU000A0JUQ39 | Газпромбанк, БО-09 | Нет | Да |
| 34 | XS1713474325 | Полюс, 4.7% 29jan2024, USD | Нет | Да |
| 35 | XS2099039542 | ФосАгро, 3.05% 23jan2025, USD | Нет | Да |
| 36 | RU000A0JU7Y9 | Газпромбанк, БО-07 | Нет | Да |
| 37 | RU000A0JT6J5 | Газпромбанк, 12 | Нет | Да |
| 38 | RU000A0ZZ1H2 | ОГК-2, 001P-03R | Нет | Да |
| 39 | RU000A0JWTN2 | Ростелеком, 001P-01R | Нет | Да |
| 40 | RU000A100XC2 | Полюс, ПБО-01 | Нет | Да |
| 41 | RU000A101H84 | РЖД, 001P-18R | Нет | Да |
| 42 | RU000A102YH5 | Сбербанк России, 001Р-SBER26 | Нет | Да |
| 43 | XS1405766384 | Полюс, 4.699% 28mar2022, USD | Нет | Да |
| 44 | RU000A0JXPN8 | Ростелеком, 001P-02R | Нет | Да |
| 45 | RU000A101DE8 | Россети Ленэнерго, БО-03 | Нет | Да |
| 46 | RU000A101WR0 | ОГК-2, 002Р-01 | Нет | Да |
| 47 | XS1533922933 | Полюс, 5.25% 7feb2023, USD | Нет | Да |
| 48 | XS1599428726 | ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD | Нет | Да |
| 49 | RU000A1018K1 | Татнефть, БО-001P-01 | Нет | Да |
| 50 | XS2157526315 | Газпром, 2.95% 15apr2025, EUR (2) | Нет | Да |
| 51 | XS1752568144 | ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD | Нет | Да |
| 52 | RU000A101LS1 | РЖД, 001P-19R | Нет | Да |
| 53 | XS1912655054 | РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY | Нет | Да |
| 54 | RU000A101DF5 | Россети Ленэнерго, БО-04 | Нет | Да |
| 55 | XS2325559396 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD | Нет | Да |
| 56 | XS1433454243 | Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD | Нет | Да |
| 57 | XS0831571434 | ЕАБР, 4.767% 20sep2022, USD | Нет | Да |
- Вносятся изменения в Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг
| № | Торговый код | Название | Действующий Scen_UP | Действующий Scen_DOWN | Новый Scen_UP | Новый Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0JUMH3 | Газпромбанк, БО-08 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |
| 2 | RU000A0JUQ39 | Газпромбанк, БО-09 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 |
| 3 | XS1713474325 | Полюс, 4.7% 29jan2024, USD | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 4 | XS2099039542 | ФосАгро, 3.05% 23jan2025, USD | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| 5 | RU000A0JU7Y9 | Газпромбанк, БО-07 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |
| 6 | RU000A0JT6J5 | Газпромбанк, 12 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 |
| 7 | XS1752568144 | ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 8 | XS1912655054 | РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 9 | XS2325559396 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 10 | XS1433454243 | Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 11 | XS0831571434 | ЕАБР, 4.767% 20sep2022, USD | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |