21.07.2021 19:12
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке
Решением НКО НКЦ (АО), в рамках пересмотра риск-параметров на фондовом рынке, с учетом требований Положения Банка России от 01.11.2018 № 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента", с 26 июля 2021 г. изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации по облигациям, согласно приведенному ниже списку
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | |||
| 1 | RU000A0JVNB2 | РОСБАНК, БО-25 | 18% | 21% | 24% | 34% | 37% | 40% |
| 2 | XS1577953174 | НЛМК, 4% 21sep2024, USD | 16% | 19% | 22% | 28% | 31% | 34% |
| 3 | XS1693971043 | СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% |
| 4 | RU000A0JT6B2 | ВЭБ.РФ, 19 | 10% | 13% | 16% | 18% | 21% | 24% |
| 5 | XS1912654677 | РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB | 9% | 12% | 15% | 14% | 17% | 20% |
| 6 | XS0559915961 | ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) | 23% | 26% | 29% | 24% | 27% | 30% |
| 7 | XS0800817073 | ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD | 13% | 16% | 19% | 12% | 15% | 18% |
| 8 | RU000A0JT403 | ВЭБ.РФ, 18 | 19% | 22% | 25% | 20% | 23% | 26% |
| 9 | XS0743596040 | Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% |
| 10 | RU000A1025U5 | Сбербанк России, 001Р-SBER17 | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
| 11 | XS0893212398 | ВЭБ.РФ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 12 | XS2010030919 | АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD | 22% | 25% | 28% | 42% | 45% | 48% |
| 13 | XS2134628069 | ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025, USD | 15% | 18% | 21% | 34% | 37% | 40% |
| 14 | XS1514045886 | Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD | 23% | 26% | 29% | 40% | 43% | 46% |
| 15 | CH0419041618 | РЖД, 0.898% 3oct2025, CHF | 20% | 23% | 26% | 36% | 39% | 42% |
| 16 | XS1843435337 | НЛМК, 4.7% 30may2026, USD | 22% | 25% | 28% | 36% | 39% | 42% |
| 17 | XS2199713384 | СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025, USD | 19% | 22% | 25% | 32% | 35% | 38% |
| 18 | RU000A100ET6 | ДОМ.РФ, 001P-06R | 7% | 10% | 13% | 20% | 23% | 26% |
| 19 | XS2046736919 | Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) | 16% | 19% | 22% | 28% | 31% | 34% |
| 20 | RU000A0ZYUW3 | Газпром Капитал, БО-02 | 17% | 20% | 23% | 28% | 31% | 34% |
| 21 | XS1843441731 | АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD | 14% | 17% | 20% | 24% | 27% | 30% |
| 22 | RU000A101574 | ЕАБР, 001P-05 | 14% | 17% | 20% | 24% | 27% | 30% |
| 23 | XS1843434959 | ММК, 4.375% 13jun2024, USD | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
| 24 | CH0379268748 | РЖД, 2.1% 2oct2023, CHF | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% |
| 25 | RU000A101L54 | ЕАБР, 001P-06 | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% |
| 26 | XS1592279522 | Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42) | 16% | 19% | 22% | 24% | 27% | 30% |
| 27 | XS2010044621 | СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD | 16% | 19% | 22% | 24% | 27% | 30% |
| 28 | RU000A0JS934 | ЕАБР, 11 | 8% | 11% | 14% | 14% | 17% | 20% |
| 29 | RU000A0ZYLU6 | ДОМ.РФ, 001P-01R | 8% | 11% | 14% | 14% | 17% | 20% |
| 30 | RU000A0ZZ1N0 | ДОМ.РФ, 001P-03R | 8% | 11% | 14% | 14% | 17% | 20% |
| 31 | XS1567051443 | Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD (5) | 6% | 9% | 12% | 12% | 15% | 18% |
| 32 | RU000A0ZZDB0 | ЕАБР, 5.95% 11jul2028, RUB | 14% | 17% | 20% | 20% | 23% | 26% |
| 33 | RU000A100JC1 | ЕАБР, 001P-04 | 14% | 17% | 20% | 20% | 23% | 26% |
| 34 | CH0346828400 | Газпром, 2.75% 30nov2021, CHF (40) | 9% | 12% | 15% | 14% | 17% | 20% |
| 35 | XS1589324075 | ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD | 13% | 16% | 19% | 18% | 21% | 24% |
| 36 | RU000A101590 | ДОМ.РФ, 001P-07R | 10% | 13% | 16% | 14% | 17% | 20% |
| 37 | XS0919504562 | Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD | 14% | 17% | 20% | 18% | 21% | 24% |
| 38 | XS1691350455 | РусГидро, 8.125% 28sep2022, RUB | 14% | 17% | 20% | 18% | 21% | 24% |
| 39 | CH0374882816 | Газпром, 2.25% 19jul2022, CHF (43) | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% |
| 40 | XS2069992258 | ГМК Норильский никель, 3.375% 28oct2024, USD | 24% | 27% | 30% | 26% | 29% | 32% |
| 41 | XS1622146758 | ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
| 42 | RU000A1018M7 | СОПФ ФПФ, 01 | 19% | 22% | 25% | 18% | 21% | 24% |
| 43 | RU000A101PK9 | ЕАБР, 001P-07 | 30% | 33% | 36% | 28% | 31% | 34% |
| 44 | RU000A0ZYFN3 | ДОМ.РФ, БО-10 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 45 | RU000A0JWUE9 | Сбербанк России, БО-37 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 46 | RU000A0ZYUJ0 | Сбербанк России, 001P-04R | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 47 | RU000A0ZZH84 | ВТБ, Б-1-8 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 48 | RU000A100VB8 | Сбербанк России, 001P-SBER13 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 49 | RU000A1012R9 | Сбербанк России, 001P-SBER14 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
| 50 | XS1843437036 | РЖД, 2.2% 23may2027, EUR | 44% | 47% | 50% | 42% | 45% | 48% |
| 51 | XS2159874002 | Лукойл, 3.875% 6may2030, USD | 50% | 53% | 56% | 48% | 51% | 54% |
| 52 | CH0419041634 | РЖД, 1.195% 3apr2028, CHF | 46% | 49% | 52% | 44% | 47% | 50% |
| 53 | RU000A0JXFY6 | Газпром Капитал, БО-06 | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
| 54 | RU000A0ZZ117 | Сбербанк России, 001P-06R | 26% | 29% | 32% | 24% | 27% | 30% |
| 55 | RU000A0ZZXS2 | Сбербанк России, 001P-50R | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
| 56 | RU000A101C89 | Сбербанк России, 001P-SBER15 | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
| 57 | RU000A102CU4 | Сбербанк России, 001Р-SBER19 | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
| 58 | RU000A0ZZBN9 | Сбербанк России, 001P-12R | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
| 59 | RU000A0ZZWZ9 | Сбербанк России, 001P-52R | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
| 60 | RU000A100220 | РОСБАНК, БО-002P-04 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
| 61 | RU000A102F28 | РОСБАНК, БО-002P-08 | 24% | 27% | 30% | 20% | 23% | 26% |
| 62 | RU000A102FR3 | Сбербанк России, 001Р-SBER18 | 24% | 27% | 30% | 20% | 23% | 26% |
| 63 | RU000A100TH9 | РОСБАНК, БО-002P-06 | 26% | 29% | 32% | 22% | 25% | 28% |
| 64 | RU000A0ZZE20 | Сбербанк России, 001P-16R | 26% | 29% | 32% | 20% | 23% | 26% |
| 65 | RU000A100K80 | Сбербанк России, 001P-SBER12 | 22% | 25% | 28% | 16% | 19% | 22% |
| 66 | RU000A101YR6 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-98 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
2. Лимиты концентрации:
| № | Торговый код | Название | Действующие лимиты концентрации |
Новые лимиты концентрации |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й уровень | 1-й уровень | 1-й уровень | 2-й уровень | |||
| 1 | RU000A0JVNB2 | РОСБАНК, БО-25 | 100 000 | 500 000 | 120 000 | 600 000 |
| 2 | XS1577953174 | НЛМК, 4% 21sep2024, USD | 10 000 | 50 000 | 5 916 | 29 582 |
| 3 | XS1693971043 | СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD | 10 000 | 50 000 | 6 160 | 30 798 |
| 4 | RU000A0JT6B2 | ВЭБ.РФ, 19 | 400 000 | 2 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 5 | XS1912654677 | РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB | 300 000 | 1 500 000 | 3 000 | 15 000 |
| 6 | XS0559915961 | ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) | 4 600 | 23 000 | 20 000 | 100 000 |
| 7 | XS0800817073 | ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD | 5 000 | 24 000 | 20 000 | 100 000 |
| 8 | RU000A0JT403 | ВЭБ.РФ, 18 | 400 000 | 2 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 9 | XS0743596040 | Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD | 4 200 | 21 000 | 30 000 | 150 000 |
| 10 | RU000A1025U5 | Сбербанк России, 001Р-SBER17 | 1 000 000 | 5 000 000 | 800 000 | 4 000 000 |
| 11 | XS0893212398 | ВЭБ.РФ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 4 100 | 20 500 | 10 000 | 50 000 |
| 12 | XS0831571434 | ЕАБР, 4.767% 20sep2022, USD | 1 400 | 4 200 | 10 000 | 50 000 |
| 13 | XS1433454243 | Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD | 15 000 | 75 000 | 9 969 | 49 843 |
| 14 | XS1713474325 | Полюс, 4.7% 29jan2024, USD | 10 000 | 50 000 | 9 403 | 47 013 |
| 15 | XS1912655054 | РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY | 2 000 | 10 000 | 3 000 | 15 000 |
| 16 | RU000A0JR5F7 | ДОМ.РФ, 17 | 100 000 | 500 000 | 24 000 | 120 000 |
| 17 | RU000A0JTDX1 | ДОМ.РФ, 24 | 200 000 | 1 000 000 | 120 000 | 600 000 |
| 18 | RU000A0JTW83 | ДОМ.РФ, 25 | 200 000 | 1 000 000 | 120 000 | 600 000 |
| 19 | RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ, 30 | 100 000 | 500 000 | 120 000 | 600 000 |
| 20 | RU000A0JRTN2 | ВЭБ.РФ, 10 | 200 000 | 1 000 000 | 300 000 | 1 500 000 |
| 21 | RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ, 21 | 400 000 | 2 000 000 | 300 000 | 1 500 000 |
| 22 | RU000A0JU773 | ВТБ, БО-43 | 400 000 | 2 000 000 | 393 241 | 1 966 204 |
| 23 | RU000A0JU7Y9 | Газпромбанк, БО-07 | 400 000 | 2 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 24 | RU000A0JV3Q3 | ВТБ, БО-30 | 400 000 | 2 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 25 | RU000A0JWNB0 | РОСБАНК, БО-26 | 100 000 | 500 000 | 140 000 | 700 000 |
| 26 | RU000A1022J5 | ВТБ, Б-1-99 | 200 000 | 1 000 000 | 183 031 | 915 155 |
| 27 | RU000A102RS6 | Сбербанк России, 001Р-SBER24 | 1 000 000 | 5 000 000 | 820 000 | 4 100 000 |
| 28 | RU000A102YG7 | Сбербанк России, 001P-SBER25 | 800 000 | 4 000 000 | 360 000 | 1 800 000 |
| 29 | RU000A102YH5 | Сбербанк России, 001Р-SBER26 | 600 000 | 3 000 000 | 540 000 | 2 700 000 |
| 30 | XS0993162683 | ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD | 4 900 | 24 500 | 23 000 | 115 000 |