17.09.2021 14:58
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | MAGN | 14% | 18% | 20% | 24% | 27% | 31% | 23.09.2021 - 27.09.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Dollar General Corporation | Акция обыкновенная | DG-RM | 35% | 77% | 01.10.2021 - 05.10.2021 |
| "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | Акция обыкновенная | MAGN | 35% | 77% | 23.09.2021 - 27.09.2021 |
| U.S. Bancorp | Акция обыкновенная | USB-RM | 35% | 77% | 28.09.2021 - 30.09.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MAGN | 1.55 | 23.09.2021 - 27.09.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MAGN | 0.07 | 23.09.2021 - 27.09.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| DG-RM | 0.2 | 0.2 | 29.09.2021 - 01.10.2021 |
| USB-RM | 0.2 | 0.2 | 24.09.2021 - 28.09.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа