11.10.2021 17:27
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| АЛРОСА ПАО ао | ALRS | 14% | 19% | 20% | 25% | 27% | 32% | 15.10.2021 - 19.10.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| АЛРОСА ПАО ао | Акция обыкновенная | ALRS | 35% | 77% | 15.10.2021 - 19.10.2021 |
| "МКБ" ПАО ао | Акция обыкновенная | CBOM | 35% | 77% | 13.10.2021 - 15.10.2021 |
| Clorox Ord Shs | Акция обыкновенная | CLX-RM | 35% | 77% | 25.10.2021 - 27.10.2021 |
| CVS Health Corporation | Акция обыкновенная | CVS-RM | 35% | 77% | 20.10.2021 - 22.10.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 1.42 | 15.10.2021 - 19.10.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 0.07 | 15.10.2021 - 19.10.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| CLX-RM | 0.2 | 0.2 | 21.10.2021 - 25.10.2021 |
| CVS-RM | 0.2 | 0.2 | 18.10.2021 - 20.10.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа