13.10.2021 18:13
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 15 октября 2021 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | ||
| OPNW | БПИФ Открытие – Всепогодный | 100% | 100% | 100% | 26% | 37% | 100% | 118 990 | 594 950 |
| OPNS | БПИФ Открытие - Акции США | 100% | 100% | 100% | 28% | 41% | 100% | 126 390 | 631 950 |
| RCMB | РАЙФФАЙЗЕН - ЕВРООБЛИГАЦИИ | 100% | 100% | 100% | 34% | 44% | 100% | 10 670 | 53 350 |
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | ||
| SBGB | БПИФ Сбер Индекс Мосбиржи ОФЗ | 16% | 22% | 100% | 26% | 38% | 100% |
| SBMX | БПИФ Сбер Индекс Мосбиржи | 22% | 34% | 100% | 26% | 40% | 100% |
| SBRB | Сбер Рублевые Корп.Облигации | 28% | 38% | 100% | 31% | 43% | 100% |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 15% | 21% | 100% | 22% | 31% | 100% |
| VTBB | БПИФ ВТБ Корпоративные облигации | 30% | 40% | 100% | 32% | 43% | 100% |
| VTBE | БПИФ ВТБ Акции разв-ся рынков | 28% | 40% | 100% | 30% | 44% | 100% |
| VTBH | БПИФ ВТБ Корп облигации США | 26% | 36% | 100% | 28% | 40% | 100% |
| VTBA | БПИФ ВТБ Акции компаний США | 29% | 40% | 100% | 31% | 44% | 100% |
| VTBU | БПИФ ВТБ Корп рос еврооблигаций | 36% | 46% | 100% | 39% | 51% | 100% |
- Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
| Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| OPNW | БПИФ Открытие – Всепогодный | 10% | 10% |
| OPNS | БПИФ Открытие - Акции США | 10% | 10% |
| RCMB | РАЙФФАЙЗЕН - ЕВРООБЛИГАЦИИ | 10% | 10% |