14.10.2021 18:41
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 15 октября 2021 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
- Устанавливаются новые ставки рыночного риска, лимиты концентрации и приема в обеспечение, снимается признак запрета коротких продаж по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации, шт. |
Новый признак запрета коротких продаж | Новый признак приема в обеспечение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | |||||
| 1 | RU000A103KG4 | Сбербанк России, 001Р-SBERD1 | 100% | 100% | 100% | 15% | 18% | 21% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Нет |
| 2 | US91282CBL46 | США, Note 1.125 15feb2031 10Y | 100% | 100% | 100% | 13% | 16% | 19% | 139 420 | 697 100 | Нет | Нет |
| 3 | CH1100259816 | РЖД, 3.125% perp. | 100% | 100% | 100% | 27% | 30% | 33% | 1 800 | 9 000 | Нет | Нет |
| 4 | XS2368111584 | Альфа-Банк, 7.85% 4aug2025 | 100% | 100% | 100% | 15% | 18% | 21% | 2 000 | 10 000 | Нет | Нет |
| 5 | XS2318748956 | РЖД, 7.45% 18sep2028 | 100% | 100% | 100% | 42% | 45% | 48% | 4 000 | 20 000 | Нет | Да |
| 6 | CH1120085688 | Газпром, 1.54% 30jun2027 | 100% | 100% | 100% | 42% | 45% | 48% | 2 000 | 10 000 | Нет | Да |
| 7 | XS2363250833 | Газпром, 3.5% 14jul2031 | 100% | 100% | 100% | 52% | 55% | 58% | 20 000 | 100 000 | Нет | Да |
- Вносятся изменения в Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг
| № | Торговый код | Название | Действующий Scen_UP | Действующий Scen_DOWN | Новый Scen_UP | Новый Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A103KG4 | Сбербанк России, 001Р-SBERD1 | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 5.50% |
| 2 | US91282CBL46 | США, Note 1.125 15feb2031 10Y | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 5.00% |
| 3 | CH1100259816 | РЖД, 3.125% perp. | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% |
| 4 | XS2368111584 | Альфа-Банк, 7.85% 4aug2025 | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% |