• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
16.11.2021 18:43

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в парах доллар-рубль и евро-рубль. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Валютный рынок:

Актив Описание Ставки рыночного риска
с 17.11.2021
Ставки рыночного риска
с 18.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19.11.2021
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
2 EUR Евро 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CNY Китайский юань 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
4 HKD Гонконгский доллар 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7.5% 9.5% 11.5% 8% 10% 12% 8.5% 10.5% 12.5%
6 CHF Швейцарский франк 7.5% 9.5% 11.5% 8% 10% 12% 8.5% 10.5% 12.5%

Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 14:00 17.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 17.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 18.11.2021
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 Si на курс доллар США - российский рубль 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
2 Eu на курс евро - российский рубль 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%

Рынок СПФИ

Название Валюта Ставка
с 19:00 17.11.2021
Ставка
с 19:00 18.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 19.11.2021
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6.5% 7% 7.5%
2 EUR 6.5% 7% 7.5%
3 CHF 7.5% 8% 8.5%

В случае дальнейшего существенного роста волатильности ориентировочный уровень ставок рыночного риска составит:

Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 10% 12% 14%
2 EUR Евро 10% 12% 14%
3 CNY Китайский юань 10% 12% 14%
4 HKD Гонконгский доллар 10% 12% 14%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 11% 13% 15%
6 CHF Швейцарский франк 11% 13% 15%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
16.11.21 О регистрации выпуска биржевых облигаций ООО "ГЛАВТОРГ", о включении его в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационного номера
16.11.21 Об изменении уровня листинга ценных бумаг
16.11.21 О начале торгов ценными бумагами 17 ноября 2021 года
16.11.21 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
16.11.21 16.11.2021, 19-06 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги HD-RM (The Home Depot, Inc.).
16.11.21 Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
16.11.21 16.11.2021, 18-38 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги AKRN (Акрон ПАО ао).
16.11.21 О проведении 17 ноября 2021 года аукционов ОФЗ выпуска 26239RMFS и выпуска 52004RMFS
16.11.21 Итоги выпуска биржевых облигаций
Показать все