23.11.2021 16:01
Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в акциях российских эмитентов. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):
Фондовый рынок:
| № | Актив | Описание | Ставки рыночного риска с 24.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 25.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 26.11.2021 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | 17% | 23% | 30% |
| 2 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | 17% | 23% | 30% |
| 3 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 4 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 14.5% | 20.5% | 27.5% | 15% | 21% | 28% | не меняются | ||
| 5 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | не меняются | ||
| 6 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | не меняются | ||
| 7 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 8 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | не меняются | ||
| 9 | PLZL | Полюс ПАО ао | 17% | 23% | 30% | 20% | 26% | 33% | 23% | 29% | 36% |
| 10 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 15.5% | 21.5% | 28.5% | 17.5% | 23.5% | 30.5% | 19% | 25% | 32% |
| 11 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 15% | 21% | 28% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 18% | 24% | 31% |
| 12 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 15% | 21% | 28% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 18% | 24% | 31% |
| 13 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 15.5% | 21.5% | 28.5% | 17.5% | 23.5% | 30.5% | 19% | 25% | 32% |
| 14 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 15% | 21% | 28% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 18% | 24% | 31% |
| 15 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% |
| 16 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% |
| 17 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% | не меняются | ||
| 18 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% | 23% | 29% | 36% |
| 19 | MNOD-ME | АДР ГМК Норильский ник ORD SHS | 18% | 22% | 29% | 19% | 23% | 30% | 20% | 24% | 31% |
| 20 | RASP | ПАО Распадская ао | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 22% | 28% | 35% | 24% | 30% | 37% |
| 21 | TCSG | ГДР TCS Group Holding ORD SHS | 16% | 22% | 29% | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% |
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Ставки рыночного риска с 14:00 24.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 24.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 25.11.2021 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | 17% | 23% | 30% |
| 2 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | 17% | 23% | 30% |
| 3 | GMKN | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 4 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 14.5% | 20.5% | 27.5% | 15% | 21% | 28% | не меняются | ||
| 5 | MAGN | на обыкновенные акции ПАО "ММК" | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | не меняются | ||
| 6 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | не меняются | ||
| 7 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 8 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 15% | 21% | 28% | 16% | 22% | 29% | не меняются | ||
| 9 | PLZL | на обыкновенные акции ПАО "Полюс" | 17% | 23% | 30% | 20% | 26% | 33% | 23% | 29% | 36% |
| 10 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 15.5% | 21.5% | 28.5% | 17.5% | 23.5% | 30.5% | 19% | 25% | 32% |
| 11 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 15% | 21% | 28% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 18% | 24% | 31% |
| 12 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 15% | 21% | 28% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 18% | 24% | 31% |
| 13 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 15.5% | 21.5% | 28.5% | 17.5% | 23.5% | 30.5% | 19% | 25% | 32% |
| 14 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 15% | 21% | 28% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 18% | 24% | 31% |
| 15 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% |
| 16 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% |
| 17 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% | не меняются | ||
| 18 | IRAO | на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% | 23% | 29% | 36% |
| 19 | TCSI | на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | 16% | 22% | 29% | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% |
Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).
В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным акциям на фондовом и срочном рынках, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже акциям составит:
| № | Актив | Описание | Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности |
||
|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 26% | 32% | 39% |
| 2 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 19% | 25% | 32% |
| 3 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 31% | 37% | 44% |
| 4 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 22% | 28% | 35% |
| 5 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 23% | 29% | 36% |
| 6 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 23% | 29% | 36% |
| 7 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 30% | 36% | 43% |
| 8 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 24% | 30% | 37% |
| 9 | PLZL | Полюс ПАО ао | 35% | 41% | 48% |
| 10 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 31% | 37% | 44% |
| 11 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 23% | 29% | 36% |
| 12 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 23% | 29% | 36% |
| 13 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 28% | 34% | 41% |
| 14 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 29% | 35% | 42% |
| 15 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 31% | 37% | 44% |
| 16 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 32% | 38% | 45% |
| 17 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 28% | 34% | 41% |
| 18 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 34% | 40% | 47% |
| 19 | MNOD-ME | АДР ГМК Норильский ник ORD SHS | 31% | 35% | 42% |
| 20 | RASP | ПАО Распадская ао | 33% | 39% | 46% |
| 21 | TCSG | ГДР TCS Group Holding ORD SHS | 21% | 27% | 34% |