23.11.2021 16:51
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 1 декабря 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Прием в обеспечение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | MSI-RM | Motorola Solutions Inc | 14% | 23% | 33% | 2730 | 13649 | Нет | Нет |
| 2 | AZO-RM | AutoZone Inc | 14% | 24% | 34% | 364 | 1819 | Нет | Нет |
| 3 | VRSN-RM | VeriSign Inc | 15% | 24% | 35% | 2908 | 14539 | Нет | Нет |
| 4 | DPZ-RM | Domino's Pizza Inc | 16% | 26% | 37% | 1337 | 6686 | Нет | Нет |
| 5 | MRVL-RM | Marvell Technology Inc | 18% | 30% | 43% | 9341 | 46705 | Нет | Нет |
| 6 | WAT-RM | Waters Corp | 29% | 47% | 66% | 1923 | 9617 | Нет | Нет |
| 7 | TDG-RM | TransDigm Group Inc | 30% | 48% | 68% | 1067 | 5337 | Нет | Нет |
| 8 | PCG-RM | PG&E Corp | 67% | 79% | 94% | 55985 | 279926 | Нет | Нет |
| 9 | KD-RM | Kyndryl Holdings, Inc. | 70% | 80% | 95% | 33 094 | 165 472 | Нет | Нет |
| 10 | CPNG-RM | Coupang Inc | 70% | 80% | 95% | 25823 | 129115 | Нет | Нет |
| 11 | DBX-RM | Dropbox Inc | 21% | 33% | 48% | 25431 | 127154 | Нет | Нет |
| 12 | MHK-RM | Mohawk Industries Inc | 19% | 31% | 44% | 3871 | 19354 | Нет | Нет |
| 13 | QS-RM | QuantumScape Corp | 90% | 100% | 100% | 17686 | 88428 | Нет | Нет |
| 14 | ON-RM | ON Semiconductor Corp | 20% | 33% | 47% | 11713 | 58565 | Нет | Нет |
| 15 | MPWR-RM | Monolithic Power Systems Inc | 16% | 26% | 38% | 1222 | 6109 | Нет | Нет |
| 16 | LH-RM | Laboratory Corp of America Hol | 16% | 26% | 37% | 2309 | 11546 | Нет | Нет |
| 17 | AMP-RM | Ameriprise Financial Inc | 16% | 27% | 38% | 2225 | 11123 | Нет | Нет |
| 18 | CE-RM | Celanese Corp | 16% | 27% | 38% | 4034 | 20172 | Нет | Нет |
| 19 | FBHS-RM | Fortune Brands Home & Security | 16% | 27% | 39% | 6445 | 32224 | Нет | Нет |
| 20 | HAS-RM | Hasbro Inc | 17% | 27% | 40% | 6990 | 34948 | Нет | Нет |
| 21 | POOL-RM | Pool Corp | 15% | 24% | 35% | 1201 | 6007 | Нет | Нет |
| 22 | ULTA-RM | Ulta Beauty Inc | 21% | 34% | 49% | 1731 | 8655 | Нет | Нет |
| 23 | SIVB-RM | SVB Financial Group | 18% | 30% | 43% | 923 | 4613 | Нет | Нет |
| 24 | WRB-RM | W R Berkley Corp | 14% | 23% | 33% | 8450 | 42249 | Нет | Нет |
| 25 | ROK-RM | Rockwell Automation Inc | 14% | 24% | 34% | 2052 | 10260 | Нет | Нет |
| 26 | CMG-RM | Chipotle Mexican Grill Inc | 19% | 30% | 44% | 368 | 1842 | Нет | Нет |
| 27 | EMN-RM | Eastman Chemical Co | 15% | 24% | 35% | 5924 | 29621 | Нет | Нет |
| 28 | XYL-RM | Xylem Inc/NY | 15% | 24% | 35% | 5258 | 26292 | Нет | Нет |
| 29 | MCO-RM | Moody's Corp | 15% | 25% | 35% | 1769 | 8845 | Нет | Нет |
| 30 | CDW-RM | CDW Corp/DE | 15% | 25% | 36% | 3592 | 17960 | Нет | Нет |
| 31 | NDAQ-RM | Nasdaq Inc | 13% | 22% | 32% | 3293 | 16466 | Нет | Нет |
| 32 | MTD-RM | Mettler-Toledo International I | 13% | 22% | 32% | 448 | 2238 | Нет | Нет |
| 33 | URI-RM | United Rentals Inc | 21% | 33% | 48% | 1792 | 8961 | Нет | Нет |
| 34 | IT-RM | Gartner Inc | 16% | 26% | 37% | 2067 | 10336 | Нет | Нет |
| 35 | ORLY-RM | O'Reilly Automotive Inc | 16% | 26% | 37% | 1058 | 5288 | Нет | Нет |
| 36 | ALGN-RM | Align Technology Inc | 21% | 34% | 49% | 998 | 4990 | Нет | Нет |
| 37 | AVY-RM | Avery Dennison Corp | 14% | 23% | 33% | 3048 | 15240 | Нет | Нет |
| 38 | FLT-RM | FleetCor Technologies Inc | 16% | 26% | 38% | 2842 | 14210 | Нет | Нет |
| 39 | MLM-RM | Martin Marietta Materials Inc | 16% | 27% | 38% | 1636 | 8180 | Нет | Нет |
| 40 | RJF-RM | Raymond James Financial Inc | 17% | 27% | 39% | 6865 | 34326 | Нет | Нет |
| 41 | WHR-RM | Whirlpool Corp | 17% | 27% | 39% | 2956 | 14782 | Нет | Нет |
| 42 | UHS-RM | Universal Health Services Inc | 17% | 27% | 39% | 5246 | 26230 | Нет | Нет |
| 43 | AAP-RM | Advance Auto Parts Inc | 19% | 31% | 44% | 2871 | 14357 | Нет | Нет |
| 44 | BR-RM | Broadridge Financial Solutions | 13% | 21% | 30% | 3886 | 19432 | Нет | Нет |
| 45 | CRL-RM | Charles River Laboratories Int | 16% | 25% | 37% | 1779 | 8893 | Нет | Нет |
| 46 | JKHY-RM | Jack Henry & Associates Inc | 13% | 21% | 30% | 4351 | 21757 | Нет | Нет |
| 47 | IEX-RM | IDEX Corp | 13% | 21% | 31% | 2920 | 14601 | Нет | Нет |
| 48 | TFX-RM | Teleflex Inc | 14% | 23% | 33% | 2018 | 10090 | Нет | Нет |
| 49 | COO-RM | Cooper Cos Inc/The | 14% | 23% | 34% | 1643 | 8216 | Нет | Нет |
| 50 | IPGP-RM | IPG Photonics Corp | 18% | 30% | 43% | 4036 | 20178 | Нет | Нет |
| 51 | JBHT-RM | JB Hunt Transport Services Inc | 13% | 22% | 32% | 3445 | 17227 | Нет | Нет |
| 52 | ODFL-RM | Old Dominion Freight Line Inc | 14% | 24% | 34% | 1921 | 9603 | Нет | Нет |
| 53 | RMD-RM | ResMed Inc | 17% | 27% | 39% | 2694 | 13468 | Нет | Нет |
| 54 | BIO-RM | Bio-Rad Laboratories Inc | 14% | 23% | 33% | 908 | 4538 | Нет | Нет |
| 55 | MKTX-RM | MarketAxess Holdings Inc | 16% | 26% | 38% | 1765 | 8826 | Нет | Нет |
| 56 | PKG-RM | Packaging Corp of America | 15% | 25% | 36% | 5081 | 25404 | Нет | Нет |
| 57 | HII-RM | Huntington Ingalls Industries | 15% | 24% | 34% | 3575 | 17873 | Нет | Нет |
| 58 | EFX-RM | Equifax Inc | 15% | 24% | 35% | 2451 | 12253 | Нет | Нет |
| 59 | SNA-RM | Snap-on Inc | 15% | 24% | 35% | 3102 | 15511 | Нет | Нет |
| 60 | IDXX-RM | IDEXX Laboratories Inc | 15% | 24% | 35% | 1093 | 5463 | Нет | Нет |
| 61 | TSVT-RM | 2seventy bio, Inc. | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 62 | ABNB-RM | Airbnb Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 63 | BNGO-RM | Bionano Genomics Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 64 | GEVO-RM | Gevo Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 65 | EQT-RM | EQT Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 66 | BBBY-RM | Bed Bath & Beyond Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 67 | VXRT-RM | Vaxart Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 68 | MVIS-RM | MicroVision Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 69 | DVA-RM | DaVita Inc | 16% | 26% | 38% | 6487 | 32434 | Нет | Нет |
| 70 | RUN-RM | Sunrun Inc | 28% | 44% | 63% | 11701 | 58505 | Нет | Нет |
| 71 | KDP-RM | Keurig Dr Pepper Inc | 15% | 24% | 35% | 19242 | 96212 | Нет | Нет |
| 72 | ANET-RM | Arista Networks Inc | 21% | 35% | 49% | 1305 | 6527 | Нет | Нет |
| 73 | ZBRA-RM | Zebra Technologies Corp | 19% | 31% | 44% | 1160 | 5799 | Нет | Нет |
| 74 | TTD-RM | Trade Desk Inc/The | 30% | 48% | 69% | 6841 | 34206 | Нет | Нет |
| 75 | DKNG-RM | DraftKings Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 76 | SKLZ-RM | Skillz Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 77 | LAZR-RM | Luminar Technologies Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 78 | VUZI-RM | Vuzix Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 79 | LYFT-RM | Lyft Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 80 | RIDE-RM | Lordstown Motors Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI-RM | Motorola Solutions Inc | 10% | 8% |
| 2 | AZO-RM | AutoZone Inc | 10% | 8% |
| 3 | VRSN-RM | VeriSign Inc | 9% | 8% |
| 4 | DPZ-RM | Domino's Pizza Inc | 10% | 8% |
| 5 | MRVL-RM | Marvell Technology Inc | 9% | 7% |
| 6 | WAT-RM | Waters Corp | 0% | 0% |
| 7 | TDG-RM | TransDigm Group Inc | 0% | 0% |
| 8 | PCG-RM | PG&E Corp | 0% | 0% |
| 9 | KD-RM | Kyndryl Holdings, Inc. | 0% | 0% |
| 10 | CPNG-RM | Coupang Inc | 0% | 0% |
| 11 | DBX-RM | Dropbox Inc | 13% | 12% |
| 12 | MHK-RM | Mohawk Industries Inc | 14% | 12% |
| 13 | QS-RM | QuantumScape Corp | 0% | 0% |
| 14 | ON-RM | ON Semiconductor Corp | 11% | 10% |
| 15 | MPWR-RM | Monolithic Power Systems Inc | 10% | 9% |
| 16 | LH-RM | Laboratory Corp of America Hol | 10% | 8% |
| 17 | AMP-RM | Ameriprise Financial Inc | 12% | 10% |
| 18 | CE-RM | Celanese Corp | 9% | 8% |
| 19 | FBHS-RM | Fortune Brands Home & Security | 10% | 8% |
| 20 | HAS-RM | Hasbro Inc | 12% | 10% |
| 21 | POOL-RM | Pool Corp | 9% | 8% |
| 22 | ULTA-RM | Ulta Beauty Inc | 12% | 11% |
| 23 | SIVB-RM | SVB Financial Group | 10% | 8% |
| 24 | WRB-RM | W R Berkley Corp | 9% | 8% |
| 25 | ROK-RM | Rockwell Automation Inc | 10% | 9% |
| 26 | CMG-RM | Chipotle Mexican Grill Inc | 11% | 10% |
| 27 | EMN-RM | Eastman Chemical Co | 10% | 9% |
| 28 | XYL-RM | Xylem Inc/NY | 9% | 7% |
| 29 | MCO-RM | Moody's Corp | 10% | 9% |
| 30 | CDW-RM | CDW Corp/DE | 9% | 8% |
| 31 | NDAQ-RM | Nasdaq Inc | 10% | 8% |
| 32 | MTD-RM | Mettler-Toledo International I | 9% | 7% |
| 33 | URI-RM | United Rentals Inc | 10% | 8% |
| 34 | IT-RM | Gartner Inc | 10% | 9% |
| 35 | ORLY-RM | O'Reilly Automotive Inc | 10% | 8% |
| 36 | ALGN-RM | Align Technology Inc | 14% | 12% |
| 37 | AVY-RM | Avery Dennison Corp | 10% | 8% |
| 38 | FLT-RM | FleetCor Technologies Inc | 9% | 8% |
| 39 | MLM-RM | Martin Marietta Materials Inc | 10% | 9% |
| 40 | RJF-RM | Raymond James Financial Inc | 9% | 7% |
| 41 | WHR-RM | Whirlpool Corp | 10% | 9% |
| 42 | UHS-RM | Universal Health Services Inc | 11% | 9% |
| 43 | AAP-RM | Advance Auto Parts Inc | 10% | 9% |
| 44 | BR-RM | Broadridge Financial Solutions | 9% | 8% |
| 45 | CRL-RM | Charles River Laboratories Int | 10% | 8% |
| 46 | JKHY-RM | Jack Henry & Associates Inc | 9% | 8% |
| 47 | IEX-RM | IDEX Corp | 9% | 7% |
| 48 | TFX-RM | Teleflex Inc | 10% | 9% |
| 49 | COO-RM | Cooper Cos Inc/The | 9% | 7% |
| 50 | IPGP-RM | IPG Photonics Corp | 11% | 9% |
| 51 | JBHT-RM | JB Hunt Transport Services Inc | 9% | 7% |
| 52 | ODFL-RM | Old Dominion Freight Line Inc | 9% | 7% |
| 53 | RMD-RM | ResMed Inc | 11% | 9% |
| 54 | BIO-RM | Bio-Rad Laboratories Inc | 9% | 8% |
| 55 | MKTX-RM | MarketAxess Holdings Inc | 9% | 7% |
| 56 | PKG-RM | Packaging Corp of America | 9% | 7% |
| 57 | HII-RM | Huntington Ingalls Industries | 10% | 8% |
| 58 | EFX-RM | Equifax Inc | 10% | 9% |
| 59 | SNA-RM | Snap-on Inc | 9% | 7% |
| 60 | IDXX-RM | IDEXX Laboratories Inc | 10% | 8% |
| 61 | TSVT-RM | 2seventy bio, Inc. | 0% | 0% |
| 62 | ABNB-RM | Airbnb Inc | 0% | 0% |
| 63 | BNGO-RM | Bionano Genomics Inc | 0% | 0% |
| 64 | GEVO-RM | Gevo Inc | 0% | 0% |
| 65 | EQT-RM | EQT Corp | 0% | 0% |
| 66 | BBBY-RM | Bed Bath & Beyond Inc | 0% | 0% |
| 67 | VXRT-RM | Vaxart Inc | 0% | 0% |
| 68 | MVIS-RM | MicroVision Inc | 0% | 0% |
| 69 | DVA-RM | DaVita Inc | 8% | 6% |
| 70 | RUN-RM | Sunrun Inc | 13% | 12% |
| 71 | KDP-RM | Keurig Dr Pepper Inc | 9% | 8% |
| 72 | ANET-RM | Arista Networks Inc | 12% | 10% |
| 73 | ZBRA-RM | Zebra Technologies Corp | 10% | 9% |
| 74 | TTD-RM | Trade Desk Inc/The | 19% | 18% |
| 75 | DKNG-RM | DraftKings Inc | 0% | 0% |
| 76 | SKLZ-RM | Skillz Inc | 0% | 0% |
| 77 | LAZR-RM | Luminar Technologies Inc | 0% | 0% |
| 78 | VUZI-RM | Vuzix Corp | 0% | 0% |
| 79 | LYFT-RM | Lyft Inc | 0% | 0% |
| 80 | RIDE-RM | Lordstown Motors Corp | 0% | 0% |