24.12.2021 15:00
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 27.12.2021г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс евро к фунту стерлингов, курс евро к канадскому доллару и курс евро к японской йене установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| EGBP | Курс евро к фунту стерлингов | 5% | 8% | 12% | 760511 | 3802554 | 0,0001 |
| ECAD | Курс евро к канадскому доллару | 5% | 8% | 12% | 881627 | 4408134 | 0,0001 |
| EJPY | Курс евро к японской йене | 5% | 8% | 12% | 1693918 | 8469590 | 0,01 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR |
|---|---|---|---|---|
| EGBP | 1 | 0.06 | 0.2866 | 0.9431 |
| EGBP | 10 | 0.06 | 0.2866 | 0.7114 |
| EGBP | 30 | 0.06 | 0.2866 | 0.1965 |
| EGBP | 90 | 0.03 | 0.2108 | 0.1445 |
| EGBP | 180 | 0.025 | 0.1939 | 0.133 |
| EGBP | 270 | 0.025 | 0.1855 | 0.1272 |
| EGBP | 365 | 0.025 | 0.177 | 0.1214 |
| EGBP | 1095 | 0.025 | 0.1349 | 0.0925 |
| ECAD | 1 | 0.06 | 0.2866 | 0.9431 |
| ECAD | 10 | 0.06 | 0.2866 | 0.7114 |
| ECAD | 30 | 0.06 | 0.2866 | 0.1965 |
| ECAD | 90 | 0.03 | 0.2108 | 0.1445 |
| ECAD | 180 | 0.025 | 0.1939 | 0.133 |
| ECAD | 270 | 0.025 | 0.1855 | 0.1272 |
| ECAD | 365 | 0.025 | 0.177 | 0.1214 |
| ECAD | 1095 | 0.025 | 0.1349 | 0.0925 |
| EJPY | 1 | 0.06 | 0.2866 | 0.9431 |
| EJPY | 10 | 0.06 | 0.2866 | 0.7114 |
| EJPY | 30 | 0.06 | 0.2866 | 0.1965 |
| EJPY | 90 | 0.03 | 0.2108 | 0.1445 |
| EJPY | 180 | 0.025 | 0.1939 | 0.133 |
| EJPY | 270 | 0.025 | 0.1855 | 0.1272 |
| EJPY | 365 | 0.025 | 0.177 | 0.1214 |
| EJPY | 1095 | 0.025 | 0.1349 | 0.0925 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|---|---|---|---|---|---|
| EGBP | 0.5 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
| ECAD | 0.5 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
| EJPY | 0.5 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGBP | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| ECAD | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| EJPY | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGBP | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 900 | 180 | 900 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| ECAD | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 900 | 180 | 900 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| EJPY | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 900 | 180 | 900 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
|---|---|---|---|---|
| EGBP | N | N | 1 | Модель Блэка |
| ECAD | N | N | 1 | Модель Блэка |
| EJPY | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
|---|---|
| EGBP | 2 |
| ECAD | 2 |
| EJPY | 2 |
| Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
|---|---|---|
| EGBP | все номера | N |
| ECAD | все номера | N |
| EJPY | все номера | N |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| EGBP | Курс евро к фунту стерлингов | 2% | 2% |
| ECAD | Курс евро к канадскому доллару | 2% | 2% |
| EJPY | Курс евро к японской йене | 2% | 2% |