• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
13.04.2022 18:16

Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте

В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:

  • доллар США – японская йена (UJPY),
  • доллар США – канадский доллар (UCAD),
  • доллар США – швейцарский франк (UCHF),
  • доллар США – турецкая лира (UTRY),
  • евро – канадский доллар (ECAD),
  • евро – фунт стерлингов (EGBP),
  • евро – японская йена (EJPY).

Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:

Курс Значение для дневного клиринга Значение для вечернего клиринга
CAD/RUB Значение с предыдущего вечернего клиринга Официальный курс Банка России на следующий день
CHF/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента CHFRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
GBP/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента GBPRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
TRY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента TRYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10
JPY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента JPYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи, деленное на 100 Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100

Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 14 апреля по 22 апреля (включительно).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Срочный рынок
20.04.22 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil
19.04.22 Московская биржа начинает торги фьючерсом на юань с новыми параметрами
19.04.22 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
19.04.22 Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников 2022 года
19.04.22 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на промышленные и цветные металлы
13.04.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
13.04.22 Об установлении последнего торгового дня заключения биржевых договоров СПФИ
12.04.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
11.04.22 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке.
Показать все