20.04.2022 22:52

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 21.04.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс китайский юань – российский рубль:

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации		Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2	MinPrice
CNY	курс китайский юань – российский рубль	15%	17%	19%	20 000 00	100 000 00	0.0005

Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива	T(m)	IR	VR	VVR
CNY	1	0.1	0.2866	0.9431
CNY	10	0.1	0.2866	0.7312
CNY	30	0.1	0.2866	0.2604
CNY	90	0.08	0.2108	0.1915
CNY	180	0.03	0.1939	0.1762
CNY	270	0.03	0.1855	0.1685
CNY	365	0.03	0.177	0.1608
CNY	1095	0.03	0.1349	0.1225

Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива	RangeFut для всех фьючерсов	RangeCS для всех календарных спредов	MDRule для всех фьючерсов	MRaddonUp для всех фьючерсов	MRaddonDown для всех фьючерсов
CNY	0.55	0.9	Y	0	0

Код базового актива	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	AutoShift NumMREvg	Window_size	SOMC
CNY	3	10	3	2	5	12	0.2	2	0	0.5	0.1

Код базового актива	AutoShiftNumIR	AutoShift NumIREvg	Fut Mon Range	BoundsWdn	CS Mon Range	Fut Mon TimeDay	FutMonTimeEvg	CS Mon TimeDay	CS MonTimeEvg	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
CNY	2	0	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	1	2	0.22	0.29

Код базового актива	Negative Prices	All First Priority	StepNum	OptionModel
CNY	N	N	1	Модель Блэка

Код базового актива	Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
CNY	2

Код базового актива	Num	Входит в межмесячный спред
CNY	0	Y
CNY	1	Y
CNY	Все прочие	N

Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
CNY	курс китайский юань – российский рубль	7.0%	5.0%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

21.04.2022

Главные новости

21.04.22	21.04.2022, 11-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A100XU4 (РЕСОЛизБП7).
21.04.22	21.04.2022, 10-31 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).
21.04.22	21.04.2022, 10-22 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).
21.04.22	21.04.2022, 10-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).
21.04.22	21 апреля 2022 года состоятся 4 депозитных аукциона АО "КАВКАЗ.РФ"
20.04.22	О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
20.04.22	Об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами
20.04.22	О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
20.04.22	Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту
Показать все

Подключиться к продуктам MOEX для бизнеса

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке