Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                22.04.2022 18:21

                О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

                В связи с началом торгов 26.04.2022 г. на срочном рынке однодневными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень
                Ставок обеспечения
                Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
                CNYRUBF курс китайский юань – российский рубль 15% 17% 19% 20 000 000 100 000 000 0.01
                USDRUBF на курс доллар США – российский рубль 15% 17% 19% 1 000 000 000 5 000 000 000 0.01
                EURRUBF курс евро – российский рубль 15% 17% 19% 700 000 000 3 500 000 000 0.01

                 

                1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
                Код базового актива T(m) IR VR VVR
                CNYRUBF 1 0.1 0.2866 0.9431
                CNYRUBF 10 0.1 0.2866 0.7312
                CNYRUBF 30 0.1 0.2866 0.2604
                CNYRUBF 90 0.08 0.2108 0.1915
                CNYRUBF 180 0.03 0.1939 0.1762
                CNYRUBF 270 0.03 0.1855 0.1685
                CNYRUBF 365 0.03 0.177 0.1608
                CNYRUBF 1095 0.03 0.1349 0.1225
                USDRUBF 1 0.060 0.4866 0.9431
                USDRUBF 10 0.060 0.4866 0.7312
                USDRUBF 30 0.060 0.4866 0.2604
                USDRUBF 90 0.030 0.4108 0.1915
                USDRUBF 180 0.025 0.3939 0.1762
                USDRUBF 270 0.025 0.3855 0.1685
                USDRUBF 365 0.025 0.377 0.1608
                USDRUBF 1095 0.025 0.3349 0.1225
                EURRUBF 1 0.060 0.4866 0.9431
                EURRUBF 10 0.060 0.4866 0.7312
                EURRUBF 30 0.060 0.4866 0.2604
                EURRUBF 90 0.030 0.4108 0.1915
                EURRUBF 180 0.025 0.3939 0.1762
                EURRUBF 270 0.025 0.3855 0.1685
                EURRUBF 365 0.025 0.377 0.1608
                EURRUBF 1095 0.025 0.3349 0.1225
                1. Прочие статические риск-параметры:
                Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
                для всех фьючерсов
                MRaddonDown
                для всех фьючерсов
                CNYRUBF 0.55 0.9 Y 0 0
                USDRUBF 0.55 0.9 Y 0 0
                EURRUBF 0.55 0.9 Y 0 0

                 


                Код базового актива
                Volat
                Num
                M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR
                AutoShift
                NumMREvg
                Window_size SOMC
                CNYRUBF 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1
                USDRUBF 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1
                EURRUBF 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1

                 

                Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
                NumIREvg
                Fut
                Mon
                Range
                BoundsWdn CS
                Mon
                Range
                Fut
                Mon
                TimeDay
                FutMonTimeEvg CS
                Mon
                TimeDay
                CS
                MonTimeEvg
                Fut
                Mon
                Num
                CS
                Mon
                Num
                Fut
                Shift
                CS
                Shift
                CNYRUBF 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29
                USDRUBF 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29
                EURRUBF 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29


                 

                Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
                CNYRUBF 4
                USDRUBF 4
                EURRUBF 4

                 

                Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
                CNYRUBF 0 Y
                USDRUBF 0 Y
                EURRUBF 0 Y
                1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
                CNYRUBF курс китайский юань – российский рубль 7.0% 5.0%
                USDRUBF на курс доллар США – российский рубль 7.0% 5.0%
                EURRUBF курс евро – российский рубль 7.0% 5.0%
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                Срочный рынок
                27.04.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта на природный газ
                26.04.22 Об изменении риск-параметров на срочном и валютном рынке в период майских праздников
                25.04.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
                22.04.22 Московская биржа обновляет параметры поставочного фьючерса на пшеницу
                22.04.22 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
                22.04.22 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
                22.04.22 С 26 апреля на cрочном рынке меняется шаг страйка по маржируемым опционам на фьючерсный контракт на курс доллара США к российскому рублю
                21.04.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта
                20.04.22 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
                Показать все
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.