Изменения в торгово-клиринговой системе денежного рынка с 15.08.2022

Сообщаем вам об изменениях в торгово-клиринговой системе, запланированных к запуску в промышленную эксплуатацию 15 августа 2022 года.

Новый сервис частичного изъятия депозитов на рынке депозитов с ЦК
Напоминаем, что 15 августа запланирован запуск в промышленную эксплуатацию нового сервиса для участников рынка депозитов с ЦК.
В рамках запуска сервиса в клиринговые отчеты вносятся следующие изменения:

1. Новый Отчет об изменении суммы депозита (EQM85) - предоставляется в дни размещения, изменения (изъятий и пополнений) суммы, прекращения депозита, содержит информацию о первоначальных условиях заключения депозита, и об изменении процентной ставки и размера требований в случае изъятия части суммы депозита.

2. Прекращается предоставление Отчета о требованиях и обязательствах по депозитным договорам (EQM4D).

3. В Выписку из реестра принятых в клиринг сделок (EQM06) добавляется атрибут DepoTradeNo - Номер депозитного договора, заключенного на основании заявки, или по которому подано Заявление на изменение суммы депозита, в печатной форме будет отражаться в таблице "Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений / Заявления на изменение суммы депозита";

4. В Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13) у атрибута "DataType - Тип обязательства / намерения / требования" добавляются новые возможные значения для требований / обязательств по частичному вывод средств или по возврату средств в депозит.

5. В Уведомление об обязательствах по уплате отступного (EQM35): добавляется новый атрибут "BreakfeeType - Тип отступного", возможные значения:
"1" - "Отступное в случае непредоставления Участником клиринга Обеспечения в сумме депозита, указанной в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений";
"2" - "Отступное при прекращении депозита в случае неисполнения обязательства по пополнению суммы депозита".

Обновлённая спецификация структуры отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке доступна на сайте Московской биржи: https://fs.moex.com/files/943

Новые Отчёты по итогам клиринга: изменение валюты исполнения требований
В связи с появлением новых процедур прекращения обязательств по активу или группе активов участникам клиринга будут предоставляться отчёты
1. на фондовом рынке
Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения EQM101
Уведомление о курсе замены валюты / драгоценного металла eqm100
2. на валютном рынке
Уведомление о курсе замены валюты / драгоценного металла CCX100
Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения CCX101
С актуальными спецификациями отчетов на валютном рынке вы можете ознакомиться на сайте Биржи: https://fs.moex.com/files/1075.
Схемы и стили размещены на FTP
Для фондового рынка https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/
Для валютного рынка https://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/

Расширение списка доступных расчётов в адресном РЕПО с ЦК с расчётами в CNY
Расширяется список кодов расчетов для бумаг на борде PSRY. В настоящее время по сделкам РЕПО с ЦК в юанях (CNY) доступны коды расчетов T0/Y1, Y0/Y1. После обновления станут доступны коды расчетов со сроками до трёх месяцев.