Об особенностях функционирования системы управления рисками на отдельных рынках
Просим участников клиринга на рынках Московской Биржи обратить внимание на особенности функционирования системы управления рисками на отдельных рынках:
Валютный рынок
На валютном рынке 03.03.2014 г. ставки обеспечения оставлены без изменения.
| USDRUB | 5% |
| EURRUB | 5% |
В случае изменения ситуации на рынке параметры системы управления рисками будут изменяться непосредственно в ходе торгов.
Фондовый рынок
На 3 марта 2014 года будут изменены риск-параметры рынка ценных бумаг. Ставки обеспечения будут увеличены по следующим ценным бумагам.
| Торговый код | Наименование ценной бумаги | Ставка рыночного риска 1го уровня (на 03.03.2014), % |
| GAZP | ОАО "Газпром" | 20 |
| GMKN | ГМК "Норильский Никель" ОАО | 20 |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ОАО) | 20 |
| SNGS | Сургутнефтегаз ОАО | 20 |
| HYDR | ОАО "РусГидро" | 20 |
| ROSN | ОАО "НК "Роснефть" | 20 |
| VTBR | ОАО Банк ВТБ | 20 |
| NVTK | ОАО "НОВАТЭК" | 20 |
| SBER | Сбербанк России ОАО | 25 |
| SBERP | Сбербанк России ОАО ап | 25 |
| CHMF | Северсталь (ОАО) | 25 |
| FEES | "ФСК ЕЭС" ОАО | 25 |
| TATN | ОАО "Татнефть" | 25 |
| URKA | Уралкалий (ОАО) | 40 |
| AFLT | "Аэрофлот" ОАО | 50 |
По остальным бумагам ставки оставлены без изменений.
В случае изменения ситуации на рынке параметры системы управления рисками будут изменяться непосредственно в ходе торгов.
Напоминаем, что в случае изменения текущей цены по отдельной бумаге более, чем на 20%, по такой бумаге будет проводиться дискретный аукцион.
В случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 15%, торги на фондовом рынке будут приостановлены на 30 минут.
В случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 25%, торги на фондовом рынке будут приостановлены до конца дня.
Срочный рынок
Базовые размеры гарантийного обеспечения по отдельным инструментам оставлены без изменения.
При приближении цены контракта к ценовой границе (ценовой коридор - половина ставки ГО), через 15 минут происходит автоматическое изменение (в 1,5 раза) границ с пропорциональным увеличением ставок ГО и пересчетом обеспеченности позиций.
Клиринговый центр в ходе торговой сессии может принять решение о ещё одном изменении ценовых границ с пропорциональным увеличением ставок ГО и пересчётом обеспеченности позиций на величину, не более 0,5 ставки ГО, установленной для этого контракта.
В соответствии с предписаниями регулятора (Службы Банка России по финансовым рынкам) Московская Биржа, в течение торгового дня 03 марта 2014 года, может использовать и дополнительные инструменты стабилизации ситуации на рынках.
За дополнительной информацией обращайтесь