• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
30.08.2022 18:46

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 31 августа 2022 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на индекс российской пшеницы:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
WHEAT индекс российской пшеницы 15% 24% 34% 10 000 50 000 10
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR
WHEAT 1 0.1 0.2866 0.9431
WHEAT 10 0.1 0.2866 0.734
WHEAT 30 0.1 0.2866 0.1965
WHEAT 90 0.07 0.2108 0.1445
WHEAT 180 0.06 0.1939 0.133
WHEAT 270 0.04 0.1855 0.1272
WHEAT 365 0.03 0.177 0.1214
WHEAT 1095 0.03 0.1349 0.0925
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
WHEAT 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива
Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window_size SOMC
WHEAT 3 10 180 180 5 2136 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg
Fut
Mon
Range
BoundsWdn CS
Mon
Range
Fut
Mon
TimeDay
FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay
CS
MonTimeEvg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
WHEAT 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
WHEAT N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
WHEAT 3
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
WHEAT индекс российской пшеницы 5.0% 5.0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Срочный рынок
31.08.22 Московская биржа начала торги производными на индекс пшеницы
31.08.22 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUONIA
31.08.22 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUSFARUSD
31.08.22 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUSFAR
31.08.22 Об изменении границ ценовых коридоров на срочном рынке до начала основной торговой сессии
30.08.22 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
29.08.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта на природный газ
26.08.22 Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы
24.08.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
Показать все