30.08.2022 18:46
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 31 августа 2022 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на индекс российской пшеницы:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| WHEAT | индекс российской пшеницы | 15% | 24% | 34% | 10 000 | 50 000 | 10 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR |
|---|---|---|---|---|
| WHEAT | 1 | 0.1 | 0.2866 | 0.9431 |
| WHEAT | 10 | 0.1 | 0.2866 | 0.734 |
| WHEAT | 30 | 0.1 | 0.2866 | 0.1965 |
| WHEAT | 90 | 0.07 | 0.2108 | 0.1445 |
| WHEAT | 180 | 0.06 | 0.1939 | 0.133 |
| WHEAT | 270 | 0.04 | 0.1855 | 0.1272 |
| WHEAT | 365 | 0.03 | 0.177 | 0.1214 |
| WHEAT | 1095 | 0.03 | 0.1349 | 0.0925 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | 0.5 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | 3 | 10 | 180 | 180 | 5 | 2136 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
|---|---|---|---|---|
| WHEAT | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
|---|---|
| WHEAT | 3 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| WHEAT | индекс российской пшеницы | 5.0% | 5.0% |