05.09.2022 15:38
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 6 сентября 2022 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| NASD | инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust | 10% | 14% | 19% | 550 | 2750 | 0.01 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR |
|---|---|---|---|---|
| NASD | 1 | 0.06 | 0.2866 | 0.9431 |
| NASD | 10 | 0.06 | 0.2866 | 0.7378 |
| NASD | 30 | 0.06 | 0.2866 | 0.2815 |
| NASD | 90 | 0.03 | 0.2108 | 0.2070 |
| NASD | 180 | 0.025 | 0.1939 | 0.1905 |
| NASD | 270 | 0.025 | 0.1855 | 0.1822 |
| NASD | 365 | 0.025 | 0.1770 | 0.1739 |
| NASD | 1095 | 0.025 | 0.1349 | 0.1325 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|---|---|---|---|---|---|
| NASD | 0.5 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASD | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASD | 10 | 0 | 0.20 | Y | 0.05 | 180 | 900 | 180 | 900 | 2 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
|---|---|---|---|---|
| NASD | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
| NASD | 2 |
| Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
| NASD | Все номера | N |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
| NASD | инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust | 7.8% | 7.8% |