Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
На 10 октября 2022 года запланирован очередной релиз систем Валютного, Фондового и Денежного рынков. Мы публикуем состав изменений и нововведений в системах. В случае изменений мы направим дополнительное уведомление.
Логирование событий расписания
В новой версии интерфейса торговой системы будет добавлена таблица TRADINGSTATUS для логирования событий расписания. В таблице будут транслироваться записи об изменении состояния финансового инструмента в связи с событием расписания, которое повлекло изменение статуса торгов по инструменту. Таблица будет содержать следующие поля:
| FIELD | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| SECBOARD | CHAR (4) | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE | CHAR (12) | Идентификатор финансового инструмента |
| TIME | TIME | Время наступления события |
| TRADINGSTATUS | ENUM (1) | Индикатор состояния торговой сессии по инструменту |
| EVENTTYPE | CHAR (2) | Тип события. Все типы событий перечислены в таблице TRDTIMETYPES |
| TRADINGSESSION | CHAR(1) | Номер Торговой сессии |
Бинарные протоколы на фондовом и валютном рынках
Новые сервисы для высокоскоростной торговли и получения рыночных данных на фондовом и валютном рынках, использующие технологию Simple Binary Encoding, планируется внедрить в промышленной среде с даты релиза.
- SIMBA ASTS – публикация рыночных данных
- TWIME ASTS – торговый сервис
Напоминаем, что сервис SIMBA ASTS доступен для публичного тестирования с декабря 2021 года, а сервис TWIME ASTS - с 25 апреля 2022 года.
Параметры подключения в промышленной среде сообщим отдельной рассылкой.
Ввод пассивных заявок на фондовом и валютном рынках
В торговой системе вводится новый тип исполнения заявки по остатку - "только пассивная". Такая заявка будет отклоняться торговой системой во всех случаях, когда при постановке её в очередь заявок может сформироваться хотя бы одна сделка. Таким образом, заявка с признаком "Только пассивная" может являться только заявкой мейкера. Заявка с типом "Только пассивная" должна являться лимитной.
В шлюзовом интерфейсе брокера появляется новое возможное значение для ввода в поле IMMCANCEL транзакции ввода заявки ORDER: перечень значений перечислимого типа TImmCancel расширяется константой 'B' ("Только пассивная") для ввода заявок нового типа.
Протокол MFIX Trade: новое значение 'z' (Только пассивная) будет добавлено в поле TimeInForce (59) сообщения New Order - Single (D)
Протокол TWIME ASTS: новое значение 8 (Только пассивная) будет добавлено в поле TimeInForce (59) сообщения NewOrderSingle (message id=13)
Исполнение заявок нового типа происходит только при появлении в очереди заявок встречной допустимой заявки тейкера, при этом возможно частичное исполнение.
Для заявок типа "Только пассивная" на фондовом рынке предусмотрена следующая логика при проверке на кросс-заявки:
- В очереди находится заявка с признаком "Только пассивная", и затем поступает новая заявка, которая приведет к кросс-сделке:
- Не установлена опция "Снятие пассивной" - отклоняется новая поступившая заявка
- Включена опция "Снятие пассивной" - снимается находящаяся в очереди заявка с признаком "Только пассивная", новая заявка встает в очередь заявок.
- В очереди заявок находится заявка, которая может привести к заключению кросс-сделки, и в очередь поступает заявка с признаком "Только пассивная":
- Не установлена опция "Снятие пассивной" - поступившая заявка отклоняется по общему правилу признака "Только пассивная"
- Включена опция "Снятие пассивной" - снимается находящаяся в очереди заявка, новая заявка с признаком "Только пассивная" встает в очередь заявок.
Использование заявки возможно только в торговом периоде (Normal trading). Перед началом любого другого периода торгов (дискретный аукцион, аукцион закрытия) заявка снимается автоматически. В шлюзовом интерфейсе брокера предусмотрена новая константа для отображения причины снятия заявки TorderCancelReason: '43' - "Заявка BOK снята перед началом аукциона".
На валютном рынке использование пассивных заявок будет допустимо только в основном режиме торгов CETS.
На фондовом рынке использование пассивных заявок предусмотрено в Режиме основных торгов T+.
Обновление тарифов на фондовом рынке
Проводится подготовка ко вводу после даты релиза новой системы тарифов на фондовом рынке. Точная дата, с которой будет применяться новая схема тарифов, будет сообщена отдельно в новостях Московской биржи.
- На рынке акций (кроме сделок РЕПО и сделок с кодом расчетов К0) вводится разделение комиссий для мейкеров (пассивная сторона сделки, предоставляющая ликвидность - активная заявка в стакане) и тейкеров (активная сторона сделки, забирающая ликвидность - новая заявка).
- Вместо существующих тарифных планов 1-5 на рынке акций вводятся 3 новых тарифных плана: Ассиметричный тарифный план для сделок в торговый период основного режима торгов с взиманием комиссии с активной стороны сделки и два симметричных тарифных плана.
Подробности о размере взимаемых комиссий и применении новой сетки тарифов будут опубликованы отдельно на сайте биржи в разделе фондового рынка. С действующей схемой тарификации вы можете ознакомиться на странице Тарифов в разделе фондового рынка.
Механизм заключения сделок с плавающей ставкой
С даты релиза в состоянии технической готовности будет внедрён механизм заключения сделки РЕПО, Депозитов с ЦК и кредитов с плавающей ставкой, привязанной к одному из индикаторов. В ближайшее время мы обновим документ с техническими подробностями реализации сделок с плавающими ставками "Плавающие_ставки_РЕПО_депозиты_кредиты_Q3_2022.pdf" опубликованный на FTP-сервере биржи.
В выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06) будет отображаться тип ставки по сделке (RateType), Код индикативной ставки (Benchmark) и размер индикативной ставки в процентах (BenchmarkRate).
Перечень изменений в форматах отчётов доступен в спецификации на сайте Биржи. Вы можете найти новый файл XSD схемы на FTP-сервере.
Новая версия шлюзового интерфейса брокера
Помимо описанных выше обновлений, связанных с внедрением таблицы статусов событий расписания, плавающих ставок и заявок типа "только пассивная" в таблицах шлюзовых интерфейсов версий Broker44, BrokerRisk44 будут добавлены следующие поля и данные.
- В таблице расчетных кодов BANKACC будет доступен признак специального расчетного кода типа C в поле CSPECIAL. Интерфейсы торговой и клиринговой систем на фондовом и валютном рынках.
- В таблицу активов ASSETS интерфейса клиринговой системы на валютном рынке и фондовом рынке добавлена возможность посмотреть риск параметры процент приема актива в обеспечение в поле COLLATERALPERCENT.
- В таблице кодов клиентов CLIENTCODES будет доступен признак клиента по его возможности совершать операции с резидентами или нерезидентами в поле TRADINGRESTRICTION. Интерфейс торговой системы на фондовом рынке.
- В новой версии шлюзового интерфейса брокера для торговой (Broker) и клиринговой (BrokerRisk) систем и на фондовом, и на валютном рынке будет добавлено поле MSGSETNO "Версия набора сообщений" в таблицу USERS.
- В таблице QUOTES интерфейса брокера на фондовом рынке будут транслироваться данные не только о собственных безадресных заявках участника торгов, но и о необеспеченных индикативных заявках (квоты) во всего рынка облигаций.
- В новой версии интерфейса на фондовом рынке в таблице SECURITIES будут добавлены поля для отображения верхней и нижней границ ценового коридора для финансового инструмента:
| FIELD | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| PMLUPPERLIMIT | FLOAT (17) | Верхняя граница ценового коридора PRICEMOVELIMIT |
| PMLLOWERLIMIT | FLOAT (17) | Нижняя граница ценового коридора PRICEMOVELIMIT |
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи:
Для фондового рынка https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/
Для валютного рынка https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/
Мелкие лоты в валютных парах
По аналогии с действующими инструментами с мелкими лотами по парам USDRUB и EURRUB внедряется техническая возможность организовать торги новыми инструментами с мелкими лотами по ряду валютных пар.
В режиме CETS участники и их клиенты могут заключать безадресные сделки с инструментами TMS. В режиме CNGD участники, их клиенты и НКЦ, помимо сделок TMS, могут заключать адресные сделки с инструментами TDS и сделки своп TDSTMS. Кроме того, все новые инструменты доступны также в режиме урегулирования обязательств (LICU).
По инструментам TMS не допускается заключение сделок по заявкам "айсберг".
Для инструментов TMS действует правило ограничения агрессивности рыночных заявок, подаваемых в CETS с 07:00 до 23:50 мск (максимальное отклонение от лучшей цены допустимой встречной заявки по паре CNYRUB = 0,5%, по остальным парам = 1,0%).
Изменения в отчётах по итогам торгов на валютном рынке
При формировании отчетов CUX22 (реестр заявок) и CUX23 (реестр сделок) существующее необязательное поле IsActualMM будет заполняться следующим образом:
Y - заявка маркет-мейкера соответствует условиям маркет-мейкерского договора,
M - заявка маркет-мейкера не соответсвует условиям маркет-мейкерского договора,
[пусто] - не является заявкой маркет-мейкера.
При этом xml структура и печатные формы отчётов не меняются.
Отчёт об идентификаторах на валютном рынке
Для участников валютного рынка будет формироваться новый отчёт CUX83 – "Отчет об идентификаторах участника торгов на валютном рынке ПАО Московская Биржа". Режим предоставления данных: ежедневно формируется отчёт, отражающий изменения в перечне или параметрах идентификаторов, а отчёт с полным списком идентификаторов предоставляется регулярно в последний торговый день месяца.
Актуальную спецификацию структуры отчётов на валютном рынке вы можете найти на сайте биржи.