19.09.2022 14:18
Об изменении риск-параметров на валютном, фондовом, срочном рынке и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО) изменяются ставки рыночного риска и сценарии для расчета обеспечения под стресс по следующим активам:
Валютный и фондовый рынок:
| № | Актив | Описание | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 20.09.2022 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 15% | 17% | 19% | 10% | 12% | 14% |
| 2 | EUR | Евро | 15% | 17% | 19% | 10% | 12% | 14% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| № | Актив | Описание | Действующие сценарии ОПС | Сценарии ОПС с 20.09.2022 г. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| scen_up | scen_down | scen_up | scen_down | |||
| 1 | USD | Доллар США | 7% | 5% | 12% | 10% |
| 2 | EUR | Евро | 7% | 5% | 12% | 10% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 7% | 5% | 9% | 7% |
Срочный рынок:
| № | Базовый актив |
Фьючерсный контракт | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения | Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения с 19:00 19.09.2022 г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 10% | 12% | 14% |
| 2 | USDRUBTOM | на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) | 15% | 17% | 19% | 10% | 12% | 14% |
| 3 | Eu | на курс евро - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 10% | 12% | 14% |
| 4 | EURRUBTOM | на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) | 15% | 17% | 19% | 10% | 12% | 14% |
| 5 | CNY | на курс китайский юань – российский рубль | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 6 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| № | Актив | Описание | Действующие сценарии ОПС | Сценарии ОПС с 20.09.2022 г. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| scen_up | scen_down | scen_up | scen_down | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 7% | 5% | 12% | 10% |
| 2 | USDRUBTOM | на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) | 7% | 5% | 12% | 10% |
| 3 | Eu | на курс евро - российский рубль | 7% | 5% | 12% | 10% |
| 4 | EURRUBTOM | на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) | 7% | 5% | 12% | 10% |
| 5 | CNY | на курс китайский юань – российский рубль | 7% | 5% | 9% | 7% |
| 6 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 7% | 5% | 9% | 7% |
Рынок СПФИ
| № | Название | Валюта | Действующие ставки | Ставка с 20.09.2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка FHS по риск-фактору | USD | 15% | 10% |
| 2 | EUR | 15% | 10% |
| № | Название | Валюта | Действующие стресс-сценарии | Стресс-сценарии с 20.09.2022 г. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| scen_up | scen_down | scen_up | scen_down | |||
| 1 | Стресс-сценарии изменения риск-факторов | USD | 22% | 20% | не меняются | |
| 2 | EUR | 22% | 20% | не меняются | ||