• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
19.09.2022 14:18

Об изменении риск-параметров на валютном, фондовом, срочном рынке и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО) изменяются ставки рыночного риска и сценарии для расчета обеспечения под стресс по следующим активам:

Валютный и фондовый рынок:

Актив Описание Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 20.09.2022 г.
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 15% 17% 19% 10% 12% 14%
2 EUR Евро 15% 17% 19% 10% 12% 14%
3 CNY Китайский юань 10% 12% 14% 8% 10% 12%

 

Актив Описание Действующие сценарии ОПС Сценарии ОПС
с 20.09.2022 г.
scen_up scen_down scen_up scen_down
1 USD Доллар США 7% 5% 12% 10%
2 EUR Евро 7% 5% 12% 10%
3 CNY Китайский юань 7% 5% 9% 7%

Срочный рынок:

Базовый
актив
Фьючерсный контракт Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения
с 19:00 19.09.2022 г.
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 15% 17% 19% 10% 12% 14%
2 USDRUBTOM на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) 15% 17% 19% 10% 12% 14%
3 Eu на курс евро - российский рубль 15% 17% 19% 10% 12% 14%
4 EURRUBTOM на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) 15% 17% 19% 10% 12% 14%
5 CNY на курс китайский юань – российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%
6 CY на курс китайский юань - российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%

 

Актив Описание Действующие сценарии ОПС Сценарии ОПС
с 20.09.2022 г.
scen_up scen_down scen_up scen_down
1 Si на курс доллар США - российский рубль 7% 5% 12% 10%
2 USDRUBTOM на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) 7% 5% 12% 10%
3 Eu на курс евро - российский рубль 7% 5% 12% 10%
4 EURRUBTOM на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) 7% 5% 12% 10%
5 CNY на курс китайский юань – российский рубль 7% 5% 9% 7%
6 CY на курс китайский юань - российский рубль 7% 5% 9% 7%

Рынок СПФИ

Название Валюта Действующие ставки Ставка
с 20.09.2022 г.
1 Ставка FHS по риск-фактору USD 15% 10%
2 EUR 15% 10%

 

Название Валюта Действующие стресс-сценарии Стресс-сценарии
с 20.09.2022 г.
scen_up scen_down scen_up scen_down
1 Стресс-сценарии изменения риск-факторов USD 22% 20% не меняются
2 EUR 22% 20% не меняются
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Валютный рынок
23.09.22 23.09.2022, 14-50 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары EUR,EURF/RUB.
23.09.22 23.09.2022, 14-04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары CNY/RUB.
21.09.22 21.09.2022, 10-39 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары GBP/RUB.
20.09.22 О порядке проведения торгов британским фунтом
19.09.22 Об изменении штрафной ставки за перенос обязательств по евро
19.09.22 Об изменении риск-параметров на валютном, фондовом, срочном рынке и рынке СПФИ
16.09.22 16.09.2022, 14-40 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента EUR000TODTOM.
14.09.22 Об изменении штрафной ставки за перенос обязательств по евро
12.09.22 Об изменении риск-параметров по свопам китайский юань/российский рубль на валютном рынке
Показать все