16.01.2023 22:14
О значениях риск-параметров для опционов на акции на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на срочном рынке для опционов на обыкновенные акции ПАО "Московская Биржа", на обыкновенные акции ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ао, на обыкновенные акции АО "Группа Позитив", на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть", на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" ао.
1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции
| Код базового актива | T(m) | VR_SPOT | VVR_SPOT |
|---|---|---|---|
| MOEX | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| MOEX | 10 | 0.2866 | 0.7542 |
| MOEX | 30 | 0.2866 | 0.3344 |
| MOEX | 90 | 0.2108 | 0.2459 |
| MOEX | 180 | 0.1939 | 0.2262 |
| MOEX | 270 | 0.1855 | 0.2164 |
| MOEX | 365 | 0.177 | 0.2065 |
| MOEX | 1095 | 0.1349 | 0.1573 |
| MTSS | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| MTSS | 10 | 0.2866 | 0.7542 |
| MTSS | 30 | 0.2866 | 0.3344 |
| MTSS | 90 | 0.2108 | 0.2459 |
| MTSS | 180 | 0.1939 | 0.2262 |
| MTSS | 270 | 0.1855 | 0.2164 |
| MTSS | 365 | 0.177 | 0.2065 |
| MTSS | 1095 | 0.1349 | 0.1573 |
| POSI | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| POSI | 10 | 0.2866 | 0.7542 |
| POSI | 30 | 0.2866 | 0.3344 |
| POSI | 90 | 0.2108 | 0.2459 |
| POSI | 180 | 0.1939 | 0.2262 |
| POSI | 270 | 0.1855 | 0.2164 |
| POSI | 365 | 0.177 | 0.2065 |
| POSI | 1095 | 0.1349 | 0.1573 |
| ROSN | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| ROSN | 10 | 0.2866 | 0.7542 |
| ROSN | 30 | 0.2866 | 0.3344 |
| ROSN | 90 | 0.2108 | 0.2459 |
| ROSN | 180 | 0.1939 | 0.2262 |
| ROSN | 270 | 0.1855 | 0.2164 |
| ROSN | 365 | 0.177 | 0.2065 |
| ROSN | 1095 | 0.1349 | 0.1573 |
| TATN | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| TATN | 10 | 0.2866 | 0.7542 |
| TATN | 30 | 0.2866 | 0.3344 |
| TATN | 90 | 0.2108 | 0.2459 |
| TATN | 180 | 0.1939 | 0.2262 |
| TATN | 270 | 0.1855 | 0.2164 |
| TATN | 365 | 0.177 | 0.2065 |
| TATN | 1095 | 0.1349 | 0.1573 |
2. Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | Ставка риска изменения размера денежного потока |
|---|---|
| MOEX | 100% |
| MTSS | 100% |
| POSI | 100% |
| ROSN | 100% |
| TATN | 100% |
| Код базового актива | Признак применения сценария "нулевой" подразумеваемой волатильности, NullVolat(OSnum,БА) |
|---|---|
| POSI | Y |