30.01.2023 13:34
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 31.01.2023 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс доллар США - китайский юань решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| UCNY | курс доллар США - китайский юань | 8% | 13% | 18% | 72191741 | 360958705 | 0.01 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR | r |
|---|---|---|---|---|---|
| UCNY | 1 | 0.04 | 0.4866 | 0.9431 | -0.0470 |
| UCNY | 10 | 0.04 | 0.4866 | 0.7114 | -0.0470 |
| UCNY | 30 | 0.04 | 0.4866 | 0.1965 | -0.0470 |
| UCNY | 90 | 0.03 | 0.4108 | 0.1445 | -0.0450 |
| UCNY | 180 | 0.025 | 0.3939 | 0.1330 | -0.0400 |
| UCNY | 270 | 0.025 | 0.3855 | 0.1272 | -0.0364 |
| UCNY | 365 | 0.025 | 0.377 | 0.1214 | -0.0364 |
| UCNY | 1095 | 0.025 | 0.3349 | 0.0925 | -0.0364 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|---|---|---|---|---|---|
| UCNY | 0.55 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCNY | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCNY | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 | 2 | 0.3 | 0.36 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
|---|---|---|---|---|
| UCNY | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
|---|---|
| UCNY | 0 |
| Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
| UCNY | Все | N |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| UCNY | курс доллар США - китайский юань | 2.0% | 2.0% |