Плановый релиз систем фондового и валютного рынков
Сообщаем вам об изменениях в торгово-клиринговой системе, запланированных к запуску в промышленную эксплуатацию в апреле 2023 года. В случае изменений планируемых дат вступления в силу обновлений на промышленном контуре мы направим дополнительное уведомление.
Запрет на заключение кросс-сделок в анонимных режимах торгов
В целях обеспечения соответствия новой редакции Положения Банка России 437-П будет закрыта возможность заключения кросс-сделок в анонимных режимах торгов.
Будут реализованы различные способы обработки заявок, которые могут привести к заключению кросс-сделки, в виде комбинации двух признаков:
- "Разрешить совершение-кросс сделок", "Запретить совершение кросс-сделок" для адресных режимов торгов.
- Для системных режимов торгов на фондовом рынке: "Снимать активную заявку", "Снимать пассивную заявку".
- Для системного режима торгов на валютном рынке: "Снимать активную заявку", "Снимать пассивную заявку", "Пропустить пассивную заявку и перейти к проверке следующей в очереди".
Для соблюдения возможных вариантов обработки заявок, которые могут привести к заключению кросс-сделки в шлюзовом интерфейсе брокера для подключения к торговой системе будут изменены значения для поля CLIENTCODES.CROSSTRADING (разрешение клиента брокера на заключение кросс-сделок)
Для фондового рынка поле CROSSTRADING может принимать следующие значения:
| Константа | Новое значение |
|---|---|
| Y | Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме |
| N | Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме |
| P | Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме |
| X | "Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме" |
Существующий на фондовом рынке механизм разрешения кросс-сделок на уровне кода клиента будет изменён таким образом, чтобы возможность совершения кросс-сделок распространялась только на адресные заявки.
Для валютного рынка будет добавлено поле CLIENTCODES.CROSSTRADING, для которого допустимы следующие значения:
| Константа | Новое значение |
|---|---|
| N | "Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме", "Нет" |
| Y | "Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме", "Да" |
| P | "Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме", "Пасс" |
| X | "Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме" |
| K | "Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме" |
| U | "Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме" |
Обратите внимание, что клиенты с признаком CROSSTRADING = U или CROSSTRADING = K могут быть зарегистрированы только на валютном рынке.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Изменения в структуре отчётов по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке
1. В отчёте об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91), и его форме EQM91ALL для ноды POSTYPES будет добавлено значение атрибут PosType = "М". В отчетах со значением PosType= "М" будут отображаться те торгово-клиринговые счета, по которым остались неисполненные обязательства по ценной бумаге по результатам расчетов восьмого дня. Будут учитываться неисполненные обязательства по одной и той же ценной бумаге в предыдущие восемь Расчетных дней подряд по всем счетам фирмы.
2. Будет введён новый отчёт по EQM2TQ - Выписка из реестра намерений.
3. Для отображения безадресных заявок (квот) будет изменена структура выписки из реестра котировок (SEM02Q). Будут добавлены атрибуты OrdTypeCode для индикации Котировок РПС и котировок провайдера ликвидности, Partner для указания партнёра.
Адресные заявки в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" для рынка облигаций
В систему фондового рынка будут добавлены новые режимы торгов для рынка облигаций, предназначенные для подачи адресных заявок в режиме "Двусторонние сделки с ЦК":
· OCAR - ОТС: Облигации с ЦК адрес.
· OCAY - ОТС: Облигации с ЦК адрес. (CNY)
· OCAU - ОТС: Облигации с ЦК адрес. (USD)
Размер лота = 1; Коды расчетов: Y0, Y1, Y2.
Возможна будет подача заявок как в ответ на квоту, так и напрямую, с указанием контрагента в системе и не обязательным заполнением поля MatchRef.
Таким образом, выставление адресных заявок для облигаций в ответ на квоту будет возможно:
· в режимах торгов РПС с ЦК,
· в режимах торгов РПС,
· в режиме Двусторонние сделки с ЦК.
Для режима "Двусторонние сделки с ЦК" с указанием фирмы-контрагента (для новых бордов OCAR, OCAY, OCAU) поле MatchRef не обязательно должно быть заполнено одинаково для встречных заявок.
Для режима "Двусторонние сделки с ЦК" с указанием специальной фирмы "*НКЦ" (для существующих бордов OCBR, OCBY, OCBU) заполнение поля MatchRef одинаково для встречных заявок, по-прежнему, обязательно.
Новая версия интерфейса брокера Broker45
Помимо описанных выше изменений, связанных с запретом на кросс-сделки, будут внесены изменения в интерфейс для подключения к торговой системе:
· Тип поля SECURITIES.DIVIDENDVALUE будет изменён с FIXED (16 знаков и 2 знака после запятой) на FLOAT(17);
· Будет добавлено поле TRDACCTYPES.DEPOSIT (Торгово-клиринговый счёт для рынка депозитов) для отображения признака счёта, предназначенного для заключения депозитных контрактов.
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Новая версия интерфейса брокера Broker45 и BrokerRisk45
Помимо описанных выше изменений, связанных с запретом на кросс-сделки, в шлюзовом интерфейсе для подключения к торговой системе валютного рынка в таблицу SECURITIES будет добавлено новое поле DERIVATIVE для указания признака Производного финансового инструмента.
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/
Тип ввода заявки Book or cancel на валютном рынке
С даты релиза на промышленном контуре торгово-клиринговой системы валютного рынка планируется допустить постановку заявок с типом исполнения по остатку "Только пассивная" (Book or cancel). В случае изменений планируемой даты запуска будет направлено дополнительное уведомление.
Напоминаем вам, что:
· Техническая возможность подавать заявку с типом "Только пассивная" и подробности реализации были анонсированы ранее: https://www.moex.com/n51226/
· Напоминаем, что использование пассивных заявок будет допустимо только в основном режиме торгов CETS.
Обновление терминалов MOEX Trade
В дату релиза планируется выпустить обновление терминалов MOEX Trade SE, Currency и TI. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/) перед обновлением. Напоминаем о следующих изменениях:
- Удаление устаревших форм ввода заявок из терминала MOEX Trade SE
- Поддержка устаревших версий Windows в терминалах MOEX Trade