Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                28.02.2023 12:28

                О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

                Решением НКО НКЦ (АО) с 1 марта 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на курс турецкая лира - российский рубль и курс гонконгский доллар - российский рубль:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
                TRY курс турецкая лира – российский рубль 20% 32% 45% 4 130 000 20 650 000 0.001
                HKD курс гонконгский доллар - российский рубль 15% 22% 35% 4 600 000 23 000 000 0.001
                1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
                Код базового актива T(m) IR VR VVR r
                TRY 1 0.15 0.4866 0.9431 -0.0102
                TRY 10 0.10 0.4866 0.7312 -0.0225
                TRY 30 0.10 0.4866 0.2604 -0.1047
                TRY 90 0.08 0.4108 0.1915 -0.1274
                TRY 180 0.03 0.3939 0.1762 -0.1614
                TRY 270 0.03 0.3855 0.1685 -0.1675
                TRY 365 0.03 0.3770 0.1608 -0.1735
                TRY 1095 0.03 0.3349 0.1225 -0.2229

                 

                Код базового актива T(m) IR VR VVR r
                HKD 1 0.06 0.4866 0.9431 0.0629
                HKD 10 0.06 0.4866 0.7312 0.0630
                HKD 30 0.06 0.4866 0.2604 0.0640
                HKD 90 0.03 0.4108 0.1915 0.0656
                HKD 180 0.025 0.3939 0.1762 0.0679
                HKD 270 0.025 0.3855 0.1685 0.0690
                HKD 365 0.025 0.3770 0.1608 0.0701
                HKD 1095 0.025 0.3349 0.1225 0.0792
                1. Прочие статические риск-параметры:
                Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
                для всех фьючерсов
                MRaddonDown
                для всех фьючерсов
                TRY 0.75 0.9 Y 0 0
                HKD 0.75 0.9 Y 0 0

                 


                Код базового актива
                Volat
                Num
                M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR
                AutoShift
                NumMREvg
                Window_size SOMC
                TRY 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                HKD 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

                 

                Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
                NumIREvg
                Fut
                Mon
                Range
                BoundsWdn CS
                Mon
                Range
                Fut
                Mon
                TimeDay
                FutMonTimeEvg CS
                Mon
                TimeDay
                CS
                MonTimeEvg
                Fut
                Mon
                Num
                CS
                Mon
                Num
                Fut
                Shift
                CS
                Shift
                TRY 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 2 2 0.22 0.36
                HKD 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 2 2 0.22 0.36

                 

                Код базового актива Negative
                Prices
                All
                First
                Priority
                StepNum OptionModel
                TRY N N 1 Модель Блэка
                HKD N N 1 Модель Блэка

                 

                Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
                TRY 0
                HKD 0

                 

                Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
                TRY Все N
                HKD Все N
                1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
                TRY курс турецкая лира – российский рубль 7% 7%
                HKD курс гонконгский доллар - российский рубль 7% 5%
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                Главные новости
                28.02.23 Определена цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск
                28.02.23 28 февраля 2023 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства
                28.02.23 28.02.2023, 14-12 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги HHRU (iHHRU-адр).
                28.02.23 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUSFAR
                28.02.23 28 февраля 2023 года состоится депозитный аукцион Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области
                28.02.23 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
                28.02.23 Итоги выпуска биржевых облигаций
                28.02.23 28.02.2023, 10-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A102K88 (СПбГО35004).
                28.02.23 Новые базы расчета индексов Московской биржи
                Показать все
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.