• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
17.04.2023 16:57

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 18 апреля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" (Институт Стволовых Клеток Человека):

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
ISKJ обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" 50% 75% 95% 141 135 705 675 1
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR VR_spot VVR_spot
ISKJ 1 0.1 0.2866 0.9431 0.2866 0.9431
ISKJ 10 0.1 0.2866 0.7542 0.2866 0.7542
ISKJ 30 0.1 0.2866 0.3344 0.2866 0.3344
ISKJ 90 0.07 0.2108 0.2459 0.2108 0.2459
ISKJ 180 0.06 0.1939 0.2262 0.1939 0.2262
ISKJ 270 0.04 0.1855 0.2164 0.1855 0.2164
ISKJ 365 0.03 0.1770 0.2065 0.1770 0.2065
ISKJ 1095 0.03 0.2866 0.2815 0.2866 0.2815
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
ISKJ 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива
Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window_size SOMC
ISKJ 3 10 3 13 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg
Fut
Mon
Range
BoundsWdn CS
Mon
Range
Fut
Mon
TimeDay
FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay
CS
MonTimeEvg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
ISKJ 10 0 0.20 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
ISKJ N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
ISKJ 2

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося опционного контракта "Полунеттинг"
ISKJ 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
ISKJ Все номера N

 

Код базового актива Опционные серии Входит в межмесячный спред
ISKJ Все N
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
ISKJ обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" 25% 25%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи