Плановые изменения в системах фондового и валютного рынков

Сообщаем об изменениях в торгово-клиринговой системе фондового и валютного рынков, запланированных к запуску 31 июля 2023 года. В случае изменений планируемых дат вступления в силу обновлений на промышленном контуре мы направим дополнительное уведомление.

Новая версия интерфейса брокера Broker46 и BrokerRisk46
Новая версия шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе и к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынке будет выпущена в дату релиза.
Новое поле COVEREDSELL (Учёт покрытых продаж) для указания признака актива будет добавлено в таблицу ASSETS интерфейсов для подключения к клиринговой системе фондового и валютного рынков.
Допустимые значения признака:
· "Y" - полный учёт покрытых продаж;
· "P" - частичный учёт покрытых продаж;
· "N" - не учитывать покрытые продажи;
Указанные и прочие изменения отражены в описании новой версии шлюзовых интерфейсов, также подготовлены файлы сравнений с предыдущей версией, ознакомиться с ними можно на FTP-сервере Биржи.
На фондовом рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test
На валютном рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test

Изменения значений для названий существующих событий в таблице "Расписание"
Названия некоторых типов событий расписания торгов, передаваемых в поле DESCRIPTION таблицы TRDTIMETYPES (Типы событий расписания торгов) шлюзовых интерфейсов брокера на фондовом и на валютном рынках, будут изменены с целью достижения единообразия в названиях типов событий на русском языке. Данные о существующих событиях в остальных столбцах справочника (TYPE, GROUPTYPE, LATDESCRIPTION) будут транслироваться без изменений. В приложенном документе перечислены названия событий, которые будут изменены на фондовом и валютном рынках, и новые значения для них.

Изменение в алгоритм поведения сессии урегулирования неисполненных обязательств
Обратите внимание, что представленное ранее изменение в алгоритм дополнительной сессии вступит в силу позднее: с 31 июля 2023 года.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Изменения расчётного цикла
Торги акциями, а также облигациями и еврооблигациями в валюте на Московской бирже будут переведены на расчёты T+1. Более подробная информация доступа в пресс-релизе Биржи: https://www.moex.com/n56493/?nt=106
Напоминаем вам, что тестовой среде T1 фондового рынка (INET_GATEWAY) установлено обновление, с которым осуществляется переход на новый расчётный цикл.

РЕПО с открытой датой
С 31 июля 2023 года в состоянии технической готовности будет представлен механизм заключения сделок РЕПО с открытой датой. Напоминаем, что новая функциональность торговой и клиринговой системы доступна для тестирования на тестовом контуре T1 фондового рынка INET_GATEWAY. Документ "Сделки РЕПО с открытой датой в РЕПО с ЦК и Междилерском РЕПО" с техническими подробностями реализации опубликован на FTP-сервере Биржи.
Для отображения данных по сделкам РЕПО с открытой датой с 31 июля 2023 года планируется внести следующие изменения в структуру отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке:
· В EQM06/06P/06R и EQM6C, EQM6D в ноду RECORDS будет добавлен необязательный атрибут "OpenRepo", со значением "Y" для сделок с открытой датой, для сделок с фиксированным сроком атрибут будет отсутствовать.
· Будет формироваться новый "Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой" (EQM151), показывающий начисление комиссионных вознаграждений по ещё не исполненным сделкам РЕПО с открытой датой.
Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке доступны на сайте Московской биржи: https://fs.moex.com/files/951

Изменение отображения даты в поле BENCHMARKCHANGEDATE в таблице USTRADES
Порядок отображения даты для сделок, привязанных к индикаторам "Овернайт" будет приведён в соответствие с описанием поля. В текущей версии, для длинных индикаторов в поле BENCHMARKCHANGEDATE (Дата изменения индикатора) публикуется дата определения нового значения, а для индикаторов "Овернайт" - дата, с которой начисляются проценты с новым значением индикатора. И для длинных индикаторов, и для индикаторов "Овернайт" будет публиковаться дата определения нового значения индикатора.
Изменение отображения даты затрагивает только новую версию 46 шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе на фондовом рынке.

Новый режим торгов для выкупа с расчётами в юанях
В систему фондового рынка будет добавлен режим торгов для осуществления выкупа облигаций в CNY, аналогичный существующим режимам для выкупа с расчетами в валюте (PSBU, PSBE).
· PSBY - Выкуп: Адресные заявки CNY
Новый режим будет доступен в промышленной системе фондового рынка во время проведения торгов в форме выкупа с расчётами в юанях, о чем будет сообщаться в новостях фондового рынка.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Расширение времени торгов в режиме "Клиринг ОТС с ЦК"
Торги инструментами Т+1 и Т+2 в режиме CPCL планируется продлить с 19:00 до 23:00 для пре-трейда и до 23:50 для пост-трейда.

Переход на формат XML для отправки отчётов по ДКС на валютном рынке
Напоминаем, что с даты релиза планируется перейти на XML формат для отчётов "Отчёт (Акт) по дополнительному комиссионному сбору (ДКС) за организацию интегрированного технологического сервиса".