21.08.2023 17:23
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 22 августа 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | |||
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| BANE | Обыкновенные акции ПАО АНК "Башнефть" | 50% | 75% | 95% | 6 250 | 31 250 |
| BSPB | Обыкновенные акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 40% | 57% | 82% | 155 618 | 778 090 |
| CBOM | Обыкновенные акции ПАО "Московский Кредитный Банк" | 40% | 57% | 82% | 13 120 769 | 65 603 845 |
| KMAZ | Обыкновенные акции ПАО "КАМАЗ" | 50% | 75% | 95% | 141 515 | 707 576 |
| MVID | Обыкновенные акции ПАО "М.видео" | 50% | 75% | 95% | 55 132 | 275 660 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
| BANE | Обыкновенные акции ПАО АНК "Башнефть" | 10% | 10% |
| BSPB | Обыкновенные акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 6% | 6% |
| CBOM | Обыкновенные акции ПАО "Московский Кредитный Банк" | 10% | 10% |
| KMAZ | Обыкновенные акции ПАО "КАМАЗ" | 10% | 10% |
| MVID | Обыкновенные акции ПАО "М.видео" | 7% | 7% |
Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 22 августа 2023 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)