18.09.2023 16:26
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 19 сентября 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | |||
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| SUGAR | индекс сахара | 16% | 25% | 36% | 300 000 | 1 500 000 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
| SUGAR | индекс сахара | 5% | 5% |
Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 19 сентября 2023 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)