Московская биржа расширяет перечень инструментов валютного рынка
4 декабря 2023 года Московская биржа запускает на валютном рынке новые инструменты по паре "китайский юань – российский рубль", которые позволят участникам заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу.
Инструменты CNYRUB_WAP0 и CNYRUB_WAPV повышают удобство конверсионных операций для участников рынка. С помощью инструмента CNYRUB_WAP0 можно заключать сделки непосредственно по средневзвешенному курсу юаня расчетами TOM, инструмент CNYRUB_WAPV включает дисконт/премию к средневзвешенному курсу юаня расчетами TOM.
Параметры инструментов:
- время торгов – с 07:00 до 10:00;
- минимальный размер лота – 100 000 юаней;
- точность определения цены – до 4-го знака;
- ценообразование: в инструменте CNYRUB_WAP0 – средневзвешенный курс китайского юаня, в инструменте CNYRUB_WAPV – дисконт/премия к средневзвешенному курсу.
Средневзвешенный курс юаня рассчитывается Московской биржей по сделкам, заключенным на торгах в период с 10:00 до 15:30. На основании средневзвешенного устанавливается официальный курс Банка России.
Инструмент CNYRUB_FIX0 предназначен для заключения сделок по курсу валютного фиксинга. Такие сделки позволяют хеджировать валютные риски российскими и международными банками по ОТС-сделкам с беспоставочными валютными форвардами на российский рубль (non-deliverable forwards – NDF), платежный результат по которым рассчитывается в момент экспирации как разница между форвардным курсом сделки и официальным фиксингом Московской биржи.
Параметры инструмента CNYRUB_FIX0:
- время торгов – с 07:00 до 12:15;
- минимальный размер лота – 1 000 000 юаней;
- точность определения цены – до 4-го знака;
- ценообразование: курс фиксинга, рассчитанный по сделкам парой "китайский юань – российский рубль", заключенным в период с 12:15 до 12:30.
Все три новых инструмента торгуются как в безадресном, так и в адресном режимах.
Кроме того, с 4 декабря 2023 года изменится шаг цены по валютной паре "китайский юань – российский рубль":
- по спот-инструментам CNY/RUB в системном режиме торгов (CETS) шаг цены уменьшится с 0,001 до 0,0005;
- по спот-инструментам CNY/RUB в других режимах (CNGD, CPCL, LICU и пр.) шаг цены не меняется;
- по всем инструментам своп CNY/RUB во всех режимах торгов (CETS, CNGD, CPCL) меняется шаг цены и точность курса до 5 знаков после запятой, в том числе центральный курс и базовый курс (в том числе при ручном выборе базового курса при подаче заявки в CNGD).
Валютный рынок Московской биржи является старейшей в России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 года проводятся торги иностранной валютой. Участникам рынка и их клиентам доступны спот- и своп-операции с 21 валютной парой.