18.12.2023 18:31
О значениях риск-параметров для новых премиальных опционов на индекс на срочном рынке
В связи с началом торгов 19.12.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на индекс МосБиржи устанавливаются следующие риск-параметры:
- Ставки риска, лимиты концентрации, сценарии обеспечения под стресс:
| Код базового актива | Премиальный опцион на | Ставки рыночного риска | Лимиты концентрации | Сценарии ОПС | ||||
| MR_1 | MR_2 | MR_3 | LK1 | LK2 | UP | DOWN | ||
| IMX | Индекс МосБиржи | 15% | 21% | 28% | 430 000 | 2 150 000 | 6% | 6% |
- Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 19 декабря 2023 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)