04.07.2024 12:31
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Сбербанк России ПАО ао | SBER | 17% | 25% | 23% | 31% | 30% | 38% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| Сбербанк России ПАО ап | SBERP | 17% | 25% | 23% | 31% | 30% | 38% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| ФосАгро ПАО ао | PHOR | 17% | 21% | 23% | 27% | 30% | 34% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| Башнефть АНК ао | BANE | 33% | 38% | 39% | 44% | 46% | 51% | 11.07.2024 - 12.07.2024 |
| Башнефть АНК ап | BANEP | 33% | 41% | 39% | 47% | 46% | 54% | 11.07.2024 - 12.07.2024 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| АФК "Система" ПАО ао | Акция обыкновенная | AFKS | 35% | 77% | 08.07.2024 - 09.07.2024 |
| Авангард-Агро АО БО-001P-02 | Биржевые облигации | RU000A0ZYH02 | 35% | 77% | 09.07.2024 - 10.07.2024 |
| Сбербанк России ПАО ао | Акция обыкновенная | SBER | 35% | 77% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| Сбербанк России ПАО ап | Акция привилегированная | SBERP | 35% | 77% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| Башнефть АНК ао | Акция обыкновенная | BANE | 35% | 77% | 11.07.2024 - 12.07.2024 |
| Башнефть АНК ап | Акция привилегированная | BANEP | 35% | 77% | 11.07.2024 - 12.07.2024 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SBER | 1.34 | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| SBERP | 1.34 | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| PHOR | 1.56 | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| BANEP | 1.42 | 11.07.2024 - 12.07.2024 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SBER | 0.06 | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| SBERP | 0.06 | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| PHOR | 0.08 | 10.07.2024 - 11.07.2024 |
| BANEP | 0.07 | 11.07.2024 - 12.07.2024 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа