11.07.2024 12:44
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Сургутнефтегаз ПАО ап | SNGSP | 20% | 36% | 26% | 42% | 33% | 49% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Транснефть ПАО акц.пр. | TRNFP | 25% | 34% | 31% | 40% | 38% | 47% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Совкомфлот ПАО оа | FLOT | 33% | 40% | 39% | 46% | 46% | 53% | 18.07.2024 - 20.07.2024 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Сегежа ао | Акция обыкновенная | SGZH | 35% | 77% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Сургутнефтегаз ПАО акции об. | Акция обыкновенная | SNGS | 35% | 77% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Сургутнефтегаз ПАО ап | Акция привилегированная | SNGSP | 35% | 77% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Транснефть ПАО акц.пр. | Акция привилегированная | TRNFP | 35% | 77% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Совкомфлот ао | Акция обыкновенная | FLOT | 35% | 77% | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SNGSP | 1.20 | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| TRNFP | 1.37 | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SNGSP | 0.05 | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
| TRNFP | 0.07 | 17.07.2024 - 18.07.2024 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа