• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
17.12.2024 13:26

Московская биржа запускает ТКС "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами

16 декабря 2024 года Московская биржа запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами.

ТКС "САПФИР" объединила в себе передовые торгово-клиринговые решения, а также технологические и методологические сервисы в области управления рисками Национального клирингового центра (НКЦ, входит в Группу "Московская Биржа"). НКЦ предоставляет профучастникам рынка широкий спектр доступных инструментов и клиринговых услуг: единый пул обеспечения, кросс-маржирование, гибкость и быстродействие в работе. Теперь благодаря ТКС "САПФИР" все это будет доступно на рынке СПФИ – одном из наиболее активно растущих сегментов финансового рынка и обладающим высоким потенциалом роста.

Сегодня на рынке СПФИ банки совершают операции с инструментами управления валютными и процентными рисками, происходит формирование процентных кривых. ТКС "САПФИР" откроет доступ к рынку СПФИ новым категориям клиентов и позволит предложить участникам расширенную линейку инструментов. В частности, для управления кредитными рисками биржа вместе с основными участниками рынка планирует реализовать в 2025 году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS).

Особенность новой ТКС – возможность быстрого запуска новых инструментов по запросам участников, что позволяет эффективно реагировать на изменения и потребности рынка. Благодаря этой возможности участники в будущем смогут хеджировать кредитные, товарные и другие виды рисков.

Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи:

"Рынок СПФИ играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков, количество клиентов на нем за 2024 год выросло на 30%. Инструменты рынка СПФИ востребованы у банков, активными пользователями с 2024 года становятся страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Система "САПФИР" создает для них идеальные условия для совершения сделок с производными финансовыми инструментами для хеджирования рисков. Интуитивно понятный интерфейс и интеграция с другими рынками биржи упрощает взаимодействие с системой и повышает эффективность управления активами".

Мария Черемисина, управляющий директор по клирингу НКЦ:

"САПФИР" – полностью наша разработка, построенная на современной архитектуре микросервисов, что гарантирует высокую надежность и отказоустойчивость. Система управления рисками новой ТКС обеспечивает более точную их оценку. Участники могут отслеживать текущую справедливую стоимость инструментов, заранее реагировать на повышение волатильности и моделировать свой портфель. "САПФИР" также позволяет проводить аналитические эксперименты, используя риск-калькулятор и расчет чувствительности к риску, что повышает точность прогнозов и помогает принять оптимальное инвестиционное решение. Уверена, новая ТКС станет надежным инструментом для эффективного управления рисками и предоставит возможность всем компаниям, работающим на финансовом рынке, активно использовать рынок СПФИ для удовлетворения своих потребностей в хеджировании".

На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать со всеми ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
20.12.24 Виктор Жидков назначен председателем правления Московской биржи
19.12.24 Московская биржа создаст климатический индекс компаний реального сектора экономики
18.12.24 Уроки финансовой грамотности от Московской биржи посетили более тысячи российских школьников
17.12.24 Московская биржа открыла биржевую лабораторию в Финансовом университете
17.12.24 Листингу акций Группы Позитив на Московской бирже исполнилось три года
17.12.24 Московская биржа запускает ТКС "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами
16.12.24 Московская биржа ограничивает обращение и переводит ряд иностранных ценных бумаг в третий уровень листинга
16.12.24 IPO Совкомбанка на Московской бирже исполнился год
12.12.24 Московская биржа начинает торги фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях
Показать все