Об изменениях в технологии расчета второй части сделок репо с Банком России с расчетами в иностранной валюте
Московская Биржа изменяет технологию расчета второй части сделок репо по 16 выпускам облигаций в режиме торгов "Репо с Банком России: Аукцион репо" с расчетами в иностранной валюте аналогично схеме расчета остальных еврооблигаций.
С 6 февраля 2015 года вторые части сделок репо с Банком России с расчетами в иностранной валюте с 16 выпусками облигаций будут пересчитываться на величину купонной/амортизационной выплаты аналогично еврооблигациям. Пересчет будет производиться в день получения информации об осуществлении выплаты по курсу Банка России на этот день. Технология снижает операционные риски передачи купона между участниками и уменьшает издержки на обработку платежей и осуществление контроля за ними.
Ранее при заключении сделок репо с Банком России с данными облигациями с расчетами в иностранной валюте сумма вторых частей не изменялась на величину выплаты купонного дохода или амортизации, а соответствующая сумма передавалась продавцу покупателем по первой части самостоятельно.
Информация о произведенных корректировках сумм сделок репо будет содержаться в отчетах об изменении параметров сделок репо в связи с выплатой дохода.
С 12 января 2015 года аналогично изменилась технология расчета второй части сделок репо по еврооблигациям.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: