Междилерское РЕПО
Самый широкий список инструментов
Основные особенности
- Сделки РЕПО заключаются в рублях или юанях
- Возможные коды расчетов: S0 – S2, Rb, Z0
- Срок РЕПО – от 0 до 1095 дней
- Установка дисконтов к расчетной цене (начальный, максимальный, минимальный)
- Контроль рыночных рисков путем выставления компенсационных взносов (КВ).
- Возможность заключения внутридневных сделок РЕПО
- Возможность отказа от исполнения первых частей сделок, заключенных с кодами расчетов S0 – S2 по согласованию с контрагентом
- Доступна возможность заключения сделок с плавающей процентной ставкой
Механизм выставления компенсационных взносов
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ МОГУТ БЫТЬ:
- В форме денег – если расчетная цена становится ниже цены с учетом минимального дисконта, то уменьшается сумма РЕПО
- В форме ценных бумаг – если расчетная цена становится выше цены с учетом максимального дисконта, то уменьшается количество ценных бумаг в сделке
Коды расчетов
ИСПОЛНЕНИЕ 1-ОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО:
ИСПОЛНЕНИЕ 2-ОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО:
- Исполняется ТОЛЬКО путем подачи отчета на исполнение
- 2-ая часть сделки может неттироваться с 1-ой частью новой сделки РЕПО
- Расчеты по ценным бумагам по 2-ой части сделок РЕПО возможны как по итогам ближайшей расчетной сессии после подачи отчета на исполнение, так и мгновенно ("срочный отчет на исполнение")
- Расчеты по денежным средствам происходят мгновенно
Методика расчетов параметров сделок междилерского РЕПО
Особенности сделок РЕПО с расчетами в иностранной валюте:
- Сделки РЕПО заключаются в иностранной валюте
- Все параметры сделок рассчитываются в иностранной валюте
- Рыночная стоимость и НКД рублевых ценных бумаг каждый день пересчитываются в иностранную валюту по официальному курсу Банка России
- Компенсационные взносы в денежной форме или в форме ценных бумаг выставляются с учетом изменений официального курса иностранной валюты и рыночной стоимости ценных бумаг
- Компенсационные взносы по сделкам РЕПО в денежной форме вносятся в иностранной валюте
- Оборотная часть комиссионного вознаграждения взимается с Участников согласно действующим тарифным планам в рублях с учетом официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Банком России на дату заключения сделки РЕПО
- При выплате купонного дохода или части номинальной стоимости облигации по рублевым бумагам сумма РЕПО уменьшается на эквивалентную величину в иностранной валюте с учетом официального курса Банка России, установленного на дату выплаты.
Порядок использования цен
MIRP – индикативная цена ценной бумаги, формируемая СРО НФА за предшествующий день
MarketPrice 3 – Рыночная цена (3) в предшествующий торговый день
ЦЦЦ – Цена ценового центра НРД
LastPrice – последняя известная расчетная цена
Контактная информация
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.