Займы ценных бумаг с Федеральным казначейством

Кредитные организации привлекают переданные в рамках сделок РЕПО ценные бумаги через договоры займа

• Сделки заключаются не на организованных торгах с использованием торговой системы Биржи
• Обмен предложениями на заключение договора займа ценных бумаг происходит адресно между системно значимыми кредитными организациями и Федеральным казначейством
• Клиринг, расчеты и управление обеспечением по сделкам в НРД
• Сделка займа может быть заключена только в пределах срока РЕПО и того же объёма бумаг, который уже был передан кредитной организацией в Федеральное казначейство в качестве обеспечения по сделкам РЕПО
• Выдача займа ценными бумагами происходит в рамках действующего свободного лимита ФК на необеспеченные депозитные операции

1. Кредитная организация направляет предложение на заключение договора займа
2. Предложение удовлетворяется встречным предложением со стороны ФК или отклоняется
3. Торговые отчёты и реестры предложений рассылаются Федеральному казначейству, кредитным организациям и в НРД
4. На основе реестров предложений НРД подбирает бумаги и передаёт их кредитным организациям
5. По истечению срока договора займа НРД возвращает занятые кредитными организациями ценные бумаги Федеральному казначейству и переводит начисленные по договору займа проценты

Параметры договора займа определяются в ходе метчинга предложений кредитной организации и Федерального казначейства:

• Корзина ценных бумаг: корзина ОФЗ и еврооблигаций Министерства финансов или Корзина ипотечных облигаций ДОМ.РФ
• Срок займа
• Сумма займа (в руб.)
• Размер ставки займа

Заключение сделок

• Предложения на заключение договора займа ценных бумаг подаются в адрес Федерального казначейства через торговый терминал MOEX Trade TI
• Федеральное казначейство удовлетворяет полученные предложения полностью или частично, либо отклоняет
• Биржа направляет в НРД информацию о заключенных договорах займа для дальнейшего клиринга и расчетов
• НРД подбирает ценные бумаги, находящиеся в обеспечении Федерального казначейства по сделкам РЕПО на не организованных торгах, и передаёт их системно значимым кредитным организациям
• Если сумма подобранных бумаг меньше суммы предложений, то сделка займа будет заключена исходя из объёма подобранных бумаг

Отправлять предложения на заключение договора займа могут участники, которые соответствуют следующим требованиям:

• Являются системно значимыми кредитными организациями
• Заключены с Федеральным казначейством необходимые соглашения
• Получены от Федерального казначейства полномочия на торговые идентификаторы и лимиты
• Являются участниками клиринга НРД

Порядок допуска к операциям

• Презентация по займу ценных бумаг с Федеральным казначейством
• Правила использования Системы торгов ПАО Московская Биржа при проведении отборов заявок на заключение договоров репо и при заключении договоров займа ценных бумаг с Федеральным казначейством
• Тарифы ПАО Московская Биржа при проведении отборов заявок на заключение договоров репо и при заключении договоров займа ценных бумаг с Федеральным казначейством
• Регламент допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа
• Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками в соответствии с Правилами Денежного рынка ПАО Московская Биржа