Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                Календарные спреды

                 
                 
                КАЛЕНДАРНЫЕ СПРЕДЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

                 

                Синтетический матчинг формирует сделки на основании заявок, поступающих в разные стаканы, и позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречный интерес из других стаканов своих ног.

                Синтетический матчинг доступен для всех инструментов, по которым заведены календарные спреды.

                Календарный Cпред – сервис Срочного рынка, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.

                Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. Например, для КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним.

                Обозначение КС:

                Длинный код спреда Короткий код спреда Первая нога Вторая нога
                RTS-9.20-12.20 RIU0RIZ0 RTS-9.20 (RIU0) RTS-12.20 (RIZ0)
                Si-9.20-12.20 SiU0SiZ0 Si-9.20 (SiU0) Si-12.20 (SiZ0)
                 
                 
                ПРЕИМУЩЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЧИНГА КАЛЕНДАРНЫХ СПРЕДОВ

                 

                Синтетический матчинг – формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов).

                • Сведение интереса из разных стаканов

                Синтетический матчинг позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интерес из других стаканов своих ног.

                • Повышение ликвидности

                Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов.

                • Лучшая цена

                Объединяя стаканы, синтетический матчинг позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане.

                • Расширение торговых возможностей

                В перспективе предполагается использование технологии синтетического матчинга для межпродуктовых спредов (BR-CL) и опционных стратегий.

                 

                 
                 
                ТОРГОВЛЯ СПРЕДАМИ:

                 

                • Трейдер подает заявку "Календарный спред" (поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill).
                • Заявка попадает в стакан спредов, который связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
                • В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.

                При сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.

                 

                 
                 
                БИРЖЕВОЙ СБОР:

                 

                Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов (за исключением фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ), заключаемых на основании безадресных Заявок "Календарный спред":

                FeeCS = Т * F * (1-K)

                где:
                FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
                Т – количество фьючерсных контрактов;
                F – величина биржевого сбора (за регистрацию безадресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов);
                K – ставка дисконта, равная 0,2 (двум десятым), которая применяется в случае заключения фьючерсных контрактов и действует в течение маркетингового периода*.
                *Маркетинговый период составляет:

                • 18 (восемнадцать) месяцев на корзину облигаций федерального займа;
                • 6 (шесть) на иные базовые активы.

                После истечения маркетингового периода ставка дисконта (К) не применяется.

                Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов, заключаемых на основании адресных Заявок "Календарный спред"

                FeeCS = Т * F

                где:
                FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
                Т – количество фьючерсных контрактов;
                F – величина биржевого сбора (за регистрацию адресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов)

                Сбор за транзакции:
                Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред.

                 
                 
                ОТЧЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЛЕНДАРНЫМ СПРЕДАМ

                 

                Отчеты по календарным спредам предоставляются по итогам вечерней клиринговой сессии

                • Отчет о заключенных сделках по календарным спредам: multilegf04_XXYY.csv;
                • Информация обо всех сделках календарный спред: multileg_deal.csv;
                • Лог действий по постановке, сведению и удалению заявок календарный спред: multilegordlog_XXYY.csv;
                • Информация об инструментах календарного спреда: multileg_dict.csv, раскрывается из каких инструментов состоит календарный спред;
                • Отчет f04_XXYY.csv содержит поле id_mult, признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Для обычных сделок признак не указывается. Значение соответствует id_deal из отчета multilegf04_XXYY.csv.
                • Отчет f07.csv содержит поле multileg, признак инструмента календарный спред.
                • В отчетах fpos_XXYY.csv значение позиции изменяется только по атомарным инструментам. Пример: сделка по RTS-12.17-3.18 изменит позиции по инструментам RTS-12.17 и RTS-3.18, позиция по RTS-12.17-3.18 не ведется.

                Подробнее об этих и других форматах отчетов (раздел 2).

                 
                 
                МАТЕРИАЛЫ

                 

                Презентация по синтетическому матчингу календарных спредов

                 

                 
                 

                Оборот по календарным спредам за текущий торговый день

                ТикерПоследняя сделкаПокупкаПродажаМакс. за деньМин. за деньОбъем торгов (фьючерсы)Объем торгов (руб.)Число сделокАрхивные данные
                AED-6.25-9.250-0,353,380000,000 архив
                AFKS-6.25-9.256956806957376691382 104 631,0017 архив
                AFLT-6.25-9.2587528787664763 261 200,0035 архив
                ALIBABA-6.25-9.2502,172,720000,000 архив
                ALRS-6.25-9.252642642682722632601 334 153,0069 архив
                ALUM-6.25-9.25055183,50000,000 архив
                AMD-6.25-9.2501,64,50000,000 архив
                ASTR-6.25-9.251616172116290120 300,0025 архив
                AUDU-6.25-9.250-0,070,070000,000 архив
                BAIDU-6.25-9.2502,83,330000,000 архив
                BANE-6.25-9.250-111-460000,000 архив
                BELUGA-6.25-9.252825283025352169 403,008 архив
                BR-6.25-7.25-0,17-0,16-0,14-0,05-0,214282214 303 492,48876 архив
                BR-7.25-8.25-0,01-0,130,030,07-0,12703 497 830,9628 архив
                BR-8.25-9.250,320,340,40,40,21221 100 314,3711 архив
                BRM-6.25-7.25-0,24-0,34-0,220,04-0,394469 737,9629 архив
                BRM-7.25-8.250-0,070,590000,000 архив
                BRM-8.25-9.250-0,082,710000,000 архив
                BSPB-6.25-9.257372797372623 479,003 архив
                BYN-6.25-9.250-2,835,370000,000 архив
                CBOM-6.25-9.25-45-50126-32-45430 955,002 архив
                CHMF-6.25-9.250312354250000,000 архив
                CNI-6.25-9.250-137216700000,000 архив
                CNY-6.25-9.250,450,450,450,450,4317318206 540 264,001743 архив
                COCOA-5.25-7.2512,412,413,814,810,23422 653 698,00118 архив
                COPPER-6.25-9.2501272990000,000 архив
                DAX-6.25-9.25-470-465-433-430-47056977 672,0114 архив
                DJ30-6.25-9.250-31,30000,000 архив
                ED-6.25-9.25-0,01-0,01-0,01-0,01-0,011089 868 806,0453 архив
                EM-6.25-9.25000,270000,000 архив
                Eu-6.25-9.254064403540644064400615214 914 131,0068 архив
                FEES-6.25-9.2503473730000,000 архив
                FESH-6.25-9.2501612370000,000 архив
                FLOT-6.25-9.25443696544414120 562,005 архив
                FNI-6.25-9.25056126560000,000 архив
                GAZR-6.25-9.25279276279283115242435 383 403,00547 архив
                GBPU-6.25-9.250-0,020,090000,000 архив
                GL-6.25-9.25361,2360,9361,5362,7359,41921 729 004,3072 архив
                GMKN-6.25-9.256261626261572661 421,00227 архив
                GOLD-6.25-9.2514,41414,415,813,61464385 559 593,64493 архив
                HANG-6.25-9.2545343652151045244107 109,794 архив
                HKD-6.25-9.2500,420,790000,000 архив
                HOME-6.25-9.25074010100000,000 архив
                HYDR-6.25-9.2522822024422822829 740,001 архив
                INDIA-6.25-9.250-0,110,170000,000 архив
                INR-6.25-9.2500,010,060000,000 архив
                IPO-6.25-9.25012,571,50000,000 архив
                IRAO-6.25-9.25178015041900178017778268 501,002 архив
                ISKJ-6.25-9.25454348454521 707,001 архив
                KMAZ-6.25-9.2559546459542021 665,003 архив
                KZT-6.25-9.250-1,921,280000,000 архив
                LEAS-6.25-9.25024320000,000 архив
                LKOH-6.25-9.2535193427352535193401281 783 754,0012 архив
                MAGN-6.25-9.25155615001660160115564132 495,002 архив
                MGNT-6.25-9.25-2-175-2-1828123 295,0013 архив
                MIX-6.25-9.2542754225427542753600780224 245 775,00308 архив
                MMI-6.25-9.250-12606990000,000 архив
                MOEX-6.25-9.25-1308-1407-1307-1308-1358541 035 890,0012 архив
                MOEXCNY-6.25-9.25-14,6-27,2-14,6-14,6-29,58101 699,923 архив
                MTLR-6.25-9.25401081804012108 846,006 архив
                MTSI-6.25-9.25-1744-1954-1695-1744-17936123 781,002 архив
                MVID-6.25-9.2502520000,000 архив
                MXI-6.25-9.2546,148,649,449,4544,398228 291 715,50357 архив
                NASD-6.25-9.25189189192222173204833 766 372,80272 архив
                NG-5.25-6.250,30,30,30,310,316622509 748 556,673311 архив
                NG-6.25-7.250,060,060,060,080,06164252 947 476,74700 архив
                NG-7.25-8.250,040,040,060,060,01702 292 887,2835 архив
                NG-8.25-9.250,0900,080,090381 256 031,8015 архив
                NGM-5.25-6.2500,290,310000,000 архив
                NGM-6.25-7.2500,010,080000,000 архив
                NGM-7.25-8.250,020,020,280,020,026420 728,0430 архив
                NGM-8.25-9.250,040,040,480,060,045417 556,2027 архив
                NICKEL-6.25-9.2504005900000,000 архив
                NIKK-6.25-9.250-1788-650000,000 архив
                NLMK-6.25-9.25-124-172-124-124-16818230 894,007 архив
                NOTK-6.25-9.2560616051659967166061627 373 739,0031 архив
                OGI-6.25-9.2504316810000,000 архив
                PHOR-6.25-9.2530026130930028584519 262,006 архив
                PIKK-6.25-9.252442402442532326222 940 098,00111 архив
                PLD-6.25-9.2531,9830,5531,9732,3530,7410807 147,435 архив
                PLT-6.25-9.2530,929,630,931,230,94323 829,932 архив
                PLZL-6.25-9.250670073990000,000 архив
                POSI-6.25-9.25645764745812361 590 200,00101 архив
                R2000-6.25-9.25-3-3-1,6-1-310162 994,764 архив
                RASP-6.25-9.2501291400000,000 архив
                RGBI-6.25-9.252972922972972855465 986 071,0059 архив
                RNFT-6.25-9.2538375938382227 324,002 архив
                ROSN-6.25-9.251068102611661193820482 190 852,0016 архив
                RTKM-6.25-9.25160139178170160122709 536,005 архив
                RTS-12.25-3.260-18016600000,000 архив
                RTS-3.26-6.260-29020600000,000 архив
                RTS-6.25-9.25-3140-3140-3070-3020-340041870 694 101,52185 архив
                RTS-9.25-12.25078012900000,000 архив
                RTSM-6.25-9.25-31,5-32-29-28,5-32,550845 835,2413 архив
                RUAL-6.25-9.2517617317617817332110 430,009 архив
                RVI-5.25-6.250-50,550000,000 архив
                SBPR-6.25-9.25-1580-1580-1520-1520-1580361 077 538,0010 архив
                SBRF-6.25-9.25-1483-1485-1482-1483-1501110433 296 639,00364 архив
                SFIN-6.25-9.2579,855,274,879,879,822 624,601 архив
                SIBN-6.25-9.2520172323141267 491,005 архив
                SILV-6.25-9.250,770,770,780,780,763449 192 672,9195 архив
                SMLT-6.25-9.25707071747011141 292 037,0081 архив
                SNGP-6.25-9.25-6625-7344-6326-6625-69484205 051,002 архив
                SNGR-6.25-9.2565550065567564632762 598,006 архив
                SOFL-6.25-9.25635566636366 479,003 архив
                SOXQ-6.25-9.2501,151,310000,000 архив
                SPBE-6.25-9.2501511830000,000 архив
                SPYF-6.25-9.258,58,58,69,148,558627 345 964,78205 архив
                STOX-6.25-9.250-116,89,60000,000 архив
                SUGAR-5.25-6.25099035000000,000 архив
                SUGAR-6.25-7.250-39018700000,000 архив
                SUGAR-7.25-8.250-508023400000,000 архив
                SUGR-7.25-10.250-0,23-0,060000,000 архив
                SVCB-6.25-9.25117111154467 724,009 архив
                Si-6.25-9.25423942254239424741352124186 013 622,00545 архив
                Si-9.25-12.2541334059416041714058484 404 503,0022 архив
                T-6.25-9.2516916917117716815084 814 780,00185 архив
                TATN-6.25-9.25329928103299329930504278 003,002 архив
                TATP-6.25-9.25267205308267267213 103,001 архив
                TRNF-6.25-9.25-94-97-91-94-9889 888,002 архив
                TRY-6.25-9.250-0,060,070000,000 архив
                TTF-5.25-6.250-0,17-0,040000,000 архив
                UCAD-6.25-9.250-0,090,080000,000 архив
                UCHF-6.25-9.250-0,040,020000,000 архив
                UCNY-6.25-9.250,050,050,060,050,052167 147,051 архив
                UJPY-6.25-9.250-1,550,910000,000 архив
                UKZT-6.25-9.250-64770000,000 архив
                UTRY-6.25-9.250012,10000,000 архив
                VKCO-6.25-9.251491481491491438042 181 092,0092 архив
                VTBR-6.25-9.25-1420-1430-1415-1395-14752622 423 209,0097 архив
                WHEAT-5.25-6.25-100180-10-10235 550,001 архив
                WHEAT-6.25-7.250502800000,000 архив
                WHEAT-7.25-8.250-250600000,000 архив
                WUSH-6.25-9.25118116118118116292507 632,0021 архив
                X5-6.25-9.250-368-3170000,000 архив
                YDEX-6.25-9.251891851921891645462 245 755,0071 архив
                ZINC-6.25-9.250-88148,50000,000 архив

                 

                 
                 
                КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                 

                Департамент срочного рынка
                телефон: +7 (495) 363-3232
                e-mail: derivatives@moex.com

                 

                Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

                Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

                В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.