Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты

Корзина услуг пуста

Меню

Корзина услуг

Календарные спреды

 
 
КАЛЕНДАРНЫЕ СПРЕДЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

 

Синтетический матчинг формирует сделки на основании заявок, поступающих в разные стаканы, и позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречный интерес из других стаканов своих ног.

Синтетический матчинг доступен для всех инструментов, по которым заведены календарные спреды.

Календарный Cпред – сервис Срочного рынка, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.

Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. Например, для КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним.

Обозначение КС:

Длинный код спреда Короткий код спреда Первая нога Вторая нога
RTS-9.20-12.20 RIU0RIZ0 RTS-9.20 (RIU0) RTS-12.20 (RIZ0)
Si-9.20-12.20 SiU0SiZ0 Si-9.20 (SiU0) Si-12.20 (SiZ0)
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЧИНГА КАЛЕНДАРНЫХ СПРЕДОВ

 

Синтетический матчинг – формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов).

  • Сведение интереса из разных стаканов

Синтетический матчинг позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интерес из других стаканов своих ног.

  • Повышение ликвидности

Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов.

  • Лучшая цена

Объединяя стаканы, синтетический матчинг позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане.

  • Расширение торговых возможностей

В перспективе предполагается использование технологии синтетического матчинга для межпродуктовых спредов (BR-CL) и опционных стратегий.

 

 
 
ТОРГОВЛЯ СПРЕДАМИ:

 

  • Трейдер подает заявку "Календарный спред" (поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill).
  • Заявка попадает в стакан спредов, который связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
  • В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.

При сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.

 

 
 
БИРЖЕВОЙ СБОР:

 

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов (за исключением фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ), заключаемых на основании безадресных Заявок "Календарный спред":

FeeCS = Т * F * (1-K)

где:
FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
Т – количество фьючерсных контрактов;
F – величина биржевого сбора (за регистрацию безадресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов);
K – ставка дисконта, равная 0,2 (двум десятым), которая применяется в случае заключения фьючерсных контрактов и действует в течение маркетингового периода*.
*Маркетинговый период составляет:

  • 18 (восемнадцать) месяцев на корзину облигаций федерального займа;
  • 6 (шесть) на иные базовые активы.

После истечения маркетингового периода ставка дисконта (К) не применяется.

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов, заключаемых на основании адресных Заявок "Календарный спред"

FeeCS = Т * F

где:
FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
Т – количество фьючерсных контрактов;
F – величина биржевого сбора (за регистрацию адресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов)

Сбор за транзакции:
Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред.

 
 
ОТЧЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЛЕНДАРНЫМ СПРЕДАМ

 

Отчеты по календарным спредам предоставляются по итогам вечерней клиринговой сессии

  • Отчет о заключенных сделках по календарным спредам: multilegf04_XXYY.csv;
  • Информация обо всех сделках календарный спред: multileg_deal.csv;
  • Лог действий по постановке, сведению и удалению заявок календарный спред: multilegordlog_XXYY.csv;
  • Информация об инструментах календарного спреда: multileg_dict.csv, раскрывается из каких инструментов состоит календарный спред;
  • Отчет f04_XXYY.csv содержит поле id_mult, признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Для обычных сделок признак не указывается. Значение соответствует id_deal из отчета multilegf04_XXYY.csv.
  • Отчет f07.csv содержит поле multileg, признак инструмента календарный спред.
  • В отчетах fpos_XXYY.csv значение позиции изменяется только по атомарным инструментам. Пример: сделка по RTS-12.17-3.18 изменит позиции по инструментам RTS-12.17 и RTS-3.18, позиция по RTS-12.17-3.18 не ведется.

Подробнее об этих и других форматах отчетов (раздел 2).

 
 
МАТЕРИАЛЫ

 

Презентация по синтетическому матчингу календарных спредов

 

 
 

Оборот по календарным спредам за текущий торговый день

ТикерПоследняя сделкаПокупкаПродажаМакс. за деньМин. за деньОбъем торгов (фьючерсы)Объем торгов (руб.)Число сделокАрхивные данные
AED-6.25-9.2501,24,60000,000 архив
AFKS-6.25-9.2546338143246332650770 073,0010 архив
AFLT-6.25-9.25262217276262243428 177,002 архив
ALIBABA-6.25-9.252,142,142,772,142,14220 134,451 архив
ALRS-6.25-9.252472452482472411049 359,005 архив
ALUM-6.25-9.2503256,50000,000 архив
AMD-6.25-9.2500,855,230000,000 архив
ASTR-6.25-9.257611187584234 438,0014 архив
AUDU-6.25-9.250-0,070,060000,000 архив
BAIDU-6.25-9.2502,743,240000,000 архив
BANE-6.25-9.250-65-380000,000 архив
BELUGA-6.25-9.252727303127286135 859,0011 архив
BR-6.25-7.25-0,6-0,6-0,59-0,59-0,78162420 508 652,501649 архив
BR-7.25-8.25-0,22-0,23-0,21-0,19-0,321929 820 688,8163 архив
BR-8.25-9.250,06-0,040,060,060,0312612 024,516 архив
BRM-6.25-7.25-0,63-0,62-0,56-0,61-0,7152782 150,5215 архив
BRM-7.25-8.25-0,65-0,6-0,15-0,6-0,651891 802,132 архив
BRM-8.25-9.250-1,290,550000,000 архив
BSPB-6.25-9.2512012014912012027 816,001 архив
BYN-6.25-9.250-3,250000,000 архив
CBOM-6.25-9.25232182232232226645 210,003 архив
CHMF-6.25-9.25501646525324501650156624 351,003 архив
CNI-6.25-9.250-135912720000,000 архив
CNY-6.25-9.250,480,480,480,480,4813908159 128 343,001717 архив
COCOA-7.25-9.258,36,68,69,73,74123 632 641,00100 архив
COFFEE-6.25-8.250,070,070,090,090,02176529 404,4563 архив
COPPER-6.25-9.25300264300300300431 039,882 архив
DAX-6.25-9.25-455-458-407-405-485641 143 087,2721 архив
DJ30-6.25-9.250-300-0,210334 372,415 архив
ED-6.25-9.2500000746 669 256,9028 архив
EM-6.25-9.250-3,4-0,060000,000 архив
Eu-6.25-9.25407340694095417839871224114 616 430,00361 архив
FEES-6.25-9.253673623683673631069 739,005 архив
FESH-6.25-9.2501702150000,000 архив
FLOT-6.25-9.2539020538139136956463 305,008 архив
FNI-6.25-9.25045521480000,000 архив
GAZR-6.25-9.25252251257417166269437 830 527,00768 архив
GBPU-6.25-9.250-0,110,080000,000 архив
GL-6.25-9.25366,6366,6367,2371,13668887 807 855,10190 архив
GMKN-6.25-9.25595859595419902 191 014,0070 архив
GOLD-6.25-9.2511,110,911,211,710,12176576 424 665,61803 архив
HANG-6.25-9.2530426930435926864157 372,7518 архив
HKD-6.25-9.2500,520,880000,000 архив
HOME-6.25-9.25080010100000,000 архив
HYDR-6.25-9.2502412450000,000 архив
INDIA-6.25-9.2500,10,310000,000 архив
INR-6.25-9.2500,050,10000,000 архив
IPO-6.25-9.2539,5-0,58639,539,521 312,501 архив
IRAO-6.25-9.25179317511878179317934133 822,002 архив
ISKJ-6.25-9.25453946454521 657,001 архив
KMAZ-6.25-9.25058610000,000 архив
KZT-6.25-9.250-1,161,390000,000 архив
LEAS-6.25-9.25024290000,000 архив
LKOH-6.25-9.250317932790000,000 архив
MAGN-6.25-9.250135015010000,000 архив
MGNT-6.25-9.25332737331748205 036,0016 архив
MIX-6.25-9.254975485049754975472518051 159 150,0083 архив
MMI-6.25-9.250-7599450000,000 архив
MOEX-6.25-9.250-1295-12660000,000 архив
MOEXCNY-6.25-9.25-28,3-29,4-24,8-28,3-28,3225 341,241 архив
MTLR-6.25-9.250701020000,000 архив
MTSI-6.25-9.250-2344-21440000,000 архив
MVID-6.25-9.250-900000,000 архив
MXI-6.25-9.2562,3561,762,562,3558,8575821 596 786,50220 архив
NASD-6.25-9.25268257269277209412870 072 814,58703 архив
NG-5.25-6.250,360,360,360,360,3532086908 802 120,216556 архив
NG-6.25-7.250,080,080,080,090,0898429 598 251,94303 архив
NG-7.25-8.250,030,010,030,030,0126794 953,9713 архив
NG-8.25-9.250,050,020,050,080,01702 156 289,8834 архив
NGM-5.25-6.2500,340,370000,000 архив
NGM-6.25-7.250,120,070,110,120,1112638 104,9314 архив
NGM-7.25-8.250,020,020,070,020,02103 036,101 архив
NGM-8.25-9.250,050,050,110,050,0561 868,791 архив
NICKEL-6.25-9.2505507800000,000 архив
NIKK-6.25-9.25-210-247-210-210-2482450 646,455 архив
NLMK-6.25-9.250-190-1340000,000 архив
NOTK-6.25-9.2560386036613561366037101 193 796,005 архив
OGI-6.25-9.2502554400000,000 архив
PHOR-6.25-9.2512941175129129213 205,001 архив
PIKK-6.25-9.252472462512632456102 956 334,00204 архив
PLD-6.25-9.2527,3526,8527,4427,3525,5417815 131 937,7859 архив
PLT-6.25-9.2517,11717,32114,919216 638 030,9167 архив
PLZL-6.25-9.250809185700000,000 архив
POSI-6.25-9.255656626654270335 603,0048 архив
R2000-6.25-9.25-1,3-2,13,4-0,9-1,3465 317,702 архив
RASP-6.25-9.2513612313613613649 484,002 архив
RGBI-6.25-9.253653643653913316947 689 806,00125 архив
RNFT-6.25-9.2541414844414252 628,005 архив
ROSN-6.25-9.258678669469438678353 738,004 архив
RTKM-6.25-9.256965976969211 181,001 архив
RTS-12.25-3.26250707502502502346 048,271 архив
RTS-3.26-6.260-10019000000,000 архив
RTS-6.25-9.25-3100-3140-3100-3100-319011419 659 529,2253 архив
RTS-9.25-12.250116015500000,000 архив
RTSM-6.25-9.25-30,5-34-30,5-30,5-3212206 863,304 архив
RUAL-6.25-9.2517317017417316752173 193,0015 архив
RVI-6.25-7.250000000,000 архив
SBPR-6.25-9.250-1789-16500000,000 архив
SBRF-6.25-9.25-1618-1618-1616-1614-161837011 153 261,00145 архив
SFIN-6.25-9.2552,242,252,252,242,267 687,803 архив
SGZH-6.25-9.25059660000,000 архив
SIBN-6.25-9.25-76-77-59-53-7674401 198,0025 архив
SILV-6.25-9.250,660,660,670,670,654390119 373 666,56373 архив
SMLT-6.25-9.256059616259610705 734,00106 архив
SNGP-6.25-9.25-5700-5800-5551-5600-57006297 869,003 архив
SNGR-6.25-9.2502743700000,000 архив
SOFL-6.25-9.2500490000,000 архив
SOXQ-6.25-9.250,640,642,391,80,646146 739,133 архив
SPBE-6.25-9.250982040000,000 архив
SPYF-6.25-9.2512,1912,0612,2212,2811,236252295 033 577,041117 архив
STOX-6.25-9.25-90-90-25-90-90420 214,181 архив
SUGAR-6.25-7.25084023200000,000 архив
SUGAR-7.25-8.250-102034700000,000 архив
SUGR-7.25-10.2500,671,950000,000 архив
SVCB-6.25-9.2526232726192641 056,008 архив
Si-6.25-9.25383738353850387038103330275 771 338,001090 архив
Si-9.25-12.254401438244254425438217815 480 504,0055 архив
T-6.25-9.2514313915116514314404 529 990,00148 архив
TATN-6.25-9.250270131720000,000 архив
TATP-6.25-9.2502763200000,000 архив
TRNF-6.25-9.25-94-95-93-92-942429 098,005 архив
TRY-6.25-9.250-0,040,110000,000 архив
TTF-5.25-6.2500,080,20000,000 архив
UCAD-6.25-9.250-0,060,120000,000 архив
UCHF-6.25-9.250-0,060,030000,000 архив
UCNY-6.25-9.250,040,030,030,040,042159 777,011 архив
UJPY-6.25-9.250-2,17-0,610000,000 архив
UKZT-6.25-9.250-70830000,000 архив
UTRY-6.25-9.250012,10000,000 архив
VKCO-6.25-9.25133127133135126142377 356,0022 архив
VTBR-6.25-9.25-1563-1577-1560-1563-15901941 739 944,0043 архив
WHEAT-5.25-6.250-460-3600000,000 архив
WHEAT-6.25-7.250-270-1900000,000 архив
WHEAT-7.25-8.25350230400350350233 410,001 архив
WUSH-6.25-9.25108107108112104486830 224,0082 архив
X5-6.25-9.250-453-4360000,000 архив
YDEX-6.25-9.251411391411411391457 826,005 архив
ZINC-6.25-9.250-43430000,000 архив

 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Департамент срочного рынка
телефон: +7 (495) 363-3232
e-mail: derivatives@moex.com

 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.