Облигации Банка России

Эмитент – Банк России
Генеральный агент по размещению и выкупу – Банк России

Купонные облигации Банка России

Общая характеристика:

• Тип купона: плавающий
• Ставка купона: ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода

К участию в размещении и обращении облигаций Банка России допускаются только российские кредитные организации.
Полная информация о параметрах облигаций Банка России - на сайте Банка России.

Ограничения на заключение сделок с купонными облигациями Банка России на Московской Бирже:

1. Заключать сделки с облигациями Банка России могут только кредитные организации (КО):
   • Участник торгов КО
   • Участник торгов КО – клиент КО
   • Участник торгов КО – субброкер КО – клиент КО
2. Регистрировать "кредитного клиента" и подавать заявки с указанием кода "кредитного клиента" может только Участник торгов, являющийся кредитной организацией (предусмотрено Статьей 08.02 "Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть").
3. Для клиентов, являющихся кредитными организациями, Участником торгов при регистрации клиента должен быть указан "Номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной клиенту, являющемуся кредитной организацией" (поле BankLicense).
   Внимание:
   • Данное поле при регистрации клиента не является обязательным, и в случае, если оно не было заполнено – такой клиент не сможет заключать сделки с облигаций Банка России.
   • Данное поле может быть заполнено только в случае, если клиент является резидентом РФ.
4. При подаче заявки Система торгов проверяет "признак кредитности" у Участника торгов, либо у клиента Участника торгов в соответствии с указанным в заявке кодом клиента.
5. При осуществлении регистрации Участником торгов нового/изменении существующего "кредитного" клиента в дату аукциона по размещению облигаций Банка России, такой клиент не сможет принять участие в аукционе, так как до прохождения проверки клиентов "на кредитность", проводимой Биржей вечером каждого торгового дня, клиентам по умолчанию устанавливается признак "не является кредитной организацией".
   После успешного прохождения проверки, признак изменяется на "является кредитной организацией".

Особенности торгов купонными облигациями Банка России на Московской Бирже.

1. Размещение в Режиме торгов "Размещение: Аукцион" с кодом расчетов B01 происходит следующим образом:

В дату аукциона:

• При подаче заявок в период сбора заявок происходит проверка обеспечения в размере комиссии.
  • Принимаются только конкурентные заявки с указанием цены (в % номинала) и количества (в лотах).
  • Цена указывается не менее 100%.
  • Подача рыночных заявок и заявок по доходности не предусмотрена.
• В период удовлетворения Банк России удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению.

В дату расчетов:

• Для исполнения обязательств по сделке требуется подача отчета на исполнение
  • Проверка обеспечения на сумму сделки происходит при подаче отчета на исполнение.

Внимание:

• В отличие от общих правил исполнения сделок с кодом расчетов В01, если сделки не будут исполнены в дату расчетов, не будет возможности поднятия их в Систему торгов на следующий за датой расчетов торговый день и дополнительного исполнения по договоренности с контрагентом.
• В случае неисполнения обязательств в дату расчетов по сделке – Банком России взимается штраф в размере ключевой ставки Банка России, начисленной за 1 календарный день на сумму неисполненной сделки на аукционе по размещению.

Порядок взимания штрафа Банком России определен в решении о выпуске облигаций Банка России.

Борд в Системе торгов, соответствующий Режиму торгов "Размещение: Аукцион", - борд "AUCT".

При выборе режимов в Системе торгов* нужно выбрать: Рынки – "Фондовый рынок", Режимы – "Аукцион".

2. В Режиме основных торгов Т+ сделки заключаются с кодом расчетов Y1 (аналогично ОФЗ). При заключении сделок в этом режиме используются значения номинала и НКД на дату Т+1.

• В случае изменения ключевой ставки параметры заключенной сделки не пересчитываются.

* Режим доступен для выбора, если на текущую дату, к торгам в данном режиме допущена хотя бы одна бумага.