• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам

FRAUD DETECT

Выявление потенциально договорных сделок на основе анализа торгового взаимодействия между контрагентами

Fraud Detect является дополнительным сервисом Московской биржи, предоставляющим информацию о потенциально неправомерных действиях сотрудников и клиентов брокеров и управляющих компаний. Услуга позволяет получать регулярные отчеты о сделках и сериях сделок, имеющих признаки наличия договоренности между контрагентами.
 

Преимущества для Участников торгов:

  • Выявление вовлечения сотрудников и клиентов в договорные сделки, предотвращение незаконных действий
  • Снижение рисков прямых и репутационных потерь, снижение регуляторных рисков
  • Выявление цепочек сделок, объединенных в одну договорную стратегию


Уникальность продукта:

Участники рынка в общем случае не знают вторую сторону сделки в "стакане". Оценить вероятность неслучайной торговли двух или более лиц возможно только с использованием полных данных на стороне Биржи. (В частных случаях возможен анализ на стороне Участника торгов, если обе стороны договорной сделки торгуют через этого Участника).


Принцип работы алгоритма
Алгоритм анализирует изменение цены торгового инструмента ("пробитие стакана") при заключении сделок, оценивая статистическую случайность, регулярность и доходность таких событий для сторон каждой пары контрагентов.

Пример данных

В рамках предоставления услуги Биржа раз в день направляет Участнику торгов отчет о выявленных системой сделках Участника торгов и его клиентов за предыдущий торговый день.

Пример данных в отчете


Регулярность предоставления отчета:

Каждый торговый день.

Способ предоставления отчета:

Отправка через УФШ (Универсальный файловый шлюз).

Дополнительные услуги
Для пользователей FraudDetect есть возможность заказать услугу дополнительной калибровки модели. Это процесс уточнения параметров работы модели и ее настройки под особенности торгов отдельного участника. В дальнейшем потребитель FraudDetect может запросить такую настройку по своей инициативе. Рекомендуется проводить калибровку не чаще раза в квартал, но не реже одного раза в год.
Полезная информация

Контакты

Для получения дополнительной информации и заказа услуги просьба обращаться в Управление прямых продаж Департамента биржевой информации и технологических услуг:

Т +7 (495) 363-3232 доб. 5656
E ITsales@moex.com

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.