Продукты
Доступные продукты и сроки*
| Наименование инструмента | Инструмент | Валюта инструмента | Ставки/индексы инструмента | 3D | …. | 1W | …. | 1M | …. | 1Y | …. | 5Y | …. | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процентный своп с ЦК | IRS | RUB, EUR | KEYRATE, RUSFAR3M, EURIBOR | |||||||||||
| Процентный своп с ЦК | OIS | RUB, USD, EUR | RUONIA, SOFR, ESTR | |||||||||||
| Процентный своп с ЦК | OIS | CNY | RUSFARCNY | |||||||||||
| Процентный своп с ЦК | OIS BASIS (Single Currency) |
RUB | RUSFAR, KEYRATE, RUONIA | |||||||||||
| Процентный своп с ЦК | BASIS (Single Currency) | RUB, EUR | KEYRATE, RUONIA, RUSFAR3M, ESTR, EURIBOR | |||||||||||
| Валютный СВОП с ЦК | FXSWAP | RUB, CNY | - | |||||||||||
| Валютный СВОП с ЦК | FXSWAP | RUB, USD, EUR | - | |||||||||||
| Валютный форвард с ЦК | FWD/NDF | RUB, CNY | - | |||||||||||
| Валютный форвард с ЦК | FWD/NDF | RUB, USD, EUR | - | |||||||||||
| Валютно-процентный своп с ЦК | XCCY/BASIS (XCCY) | RUB, USD, EUR, CNY | RUSFAR, SOFR, ESTR, EURIBOR, RUSFARCNY | |||||||||||
| Валютно-процентный своп с ЦК | XCCY/BASIS (XCCY) | RUB, CNY | KEYRATE, RUONIA, RUSFAR3M, RUSFARCNY | |||||||||||
| Валютно-процентный своп с ЦК | XCCY/BASIS (XCCY) | RUB, USD, EUR | KEYRATE, RUONIA, RUSFAR3M, SOFR, ESTR, EURIBOR |
* Объем сделок от 1000 рублей. Срок сделок от 3 дней до 10 лет.
Общее описание сделок ПФИ с ЦК
Спецификации ВНЕбиржевых договоров
- Спецификация внебиржевых договоров процентный своп (IRS,OIS, Basis (Single Currency))
- Спецификация внебиржевых валютных форвардных договоров (FWD, NDF)
- Спецификация внебиржевых договоров валютный своп (FXSWAP)
- Спецификация внебиржевых договоров валютно-процентный своп (XCCY)
Тарифы
Внебиржевые сделки с ЦК и без ЦК (сравнение)
| "Внебиржевая сделка с ЦК" | "Внебиржевая сделка" (билатеральная/ Сделка без ЦК) |
|
|---|---|---|
| Законодательство | Закон о клиринге (7 - ФЗ) Приказ ФСФР 12-87 пзн |
- |
| Чем регулируется сделка? | Правила клиринга Спецификация |
Генеральное соглашение |
| Сторона по сделке | Центральный контрагент (сделки безадресные и адресные) |
Банк, с которым подписано генеральное соглашение |
| На кого необходимо открыть лимит при заключении сделки? |
На рынок стандартизированных ПФИ (Банк НКЦ) | На Банк, с которым подписано генеральное соглашение |
| Нужно ли репортить о сделке в репозитарий? | Да (Репортинг осуществляет ЦК за себя и за участника) |
Да |
| Инструменты | Валютный своп (FX swap) Процентный своп (IRS) Овернайт индекс своп (OIS) Валютный форвард (FWD) Валютно-процентный своп (XCCY) |
|
| Начисление процентов на рублёвое требование к обеспечению |
RUONIA-100bp при заключении сделок с FX swap, FWD, XCCY RUONIA-25bp при заключении сделок с ТОЛЬКО процентными свопами (IRS (KEYRATE), OIS (RUONIA)), т.е. если у участника на рынке СПФИ кроме сделок с (IRS (KEYRATE), OIS (RUONIA)) появляются сделки с FX swap, FWD, XCCY, то участники как и прежде будут получать ставку RUONIA – 100bp. |
Определяется Участниками |
| Начисление процентов на переоценку (депозитная маржа) |
RUONIA на рубли SOFR на доллары ESTR на евро |
|
|
Размер комиссии
Размер комиссии по инструментам описан в тарифах клирингового центра |
Max (1000 руб; 0,33 * n * N / 1 000 000), n – количество дней от даты заключения Договора до последнего Рабочего дня, в который должны исполняться обязательства по Договору в соответствии с его условиями ; N – Номинальная сумма Договора, руб. Например для сделки 100 млн руб. Комиссия: 2970 руб., т.е. 0,297 б.п. (3 мес) 5940 руб., т.е. 0,594 (6 мес) 12045 руб., т.е. 1,2 б.п. (12 мес.) 24090 руб., т.е. 2,4 б.п. (2 года) 36135 руб., т.е. 3,6 б.п. (3 года.) |
- |
| Способ заключения сделки | Web интерфейс рынка СПФИ. Подтверждение сделок по SWIFT не требуется Демо доступ: newotcdemo.moex.com. |
Bloomberg/Reuters + подтверждение сделки по SWIFT |
| Сроки сделки | от 3 дней до 10 лет. Любые сроки (3, 12…148,526,33,95 дней) |
Определяется Участниками |
| Номиналы | Любые номиналы. Нет лотов | |
| Гарантийное обеспечение | RUB, Ценные бумаги (Ознакомиться с дисконтами можно здесь) | |
| Участники клиринга |
На рынке СПФИ заключать сделки могут следующие участники:
соответствующие требованиямуказанным |
|
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.