08.06.2021 16:58
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| МРСК Центр. и Приволж. ао | MRKP | 33% | 39% | 50% | 56% | 75% | 81% | 11.06.2021 - 15.06.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| МРСК Центр. и Приволж. ао | Акция обыкновенная | MRKP | 35% | 77% | 11.06.2021 - 15.06.2021 |
| ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 11.06.2021 - 15.06.2021 |
| Broadcom Inc. | Акция обыкновенная | AVGO-RM | 35% | 77% | 18.06.2021 - 22.06.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ROSN | 1.70 | 11.06.2021 - 15.06.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| AVGO-RM | 0.2 | 0.2 | 10.06.2021 - 18.06.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа