На Московской Бирже начинаются торги фьючерсом на волатильность RVI

10 сентября 2014 года на срочном рынке Московской Биржи начинаются торги фьючерсным контрактом на волатильность российского рынка.

Согласно спецификации базовым активом контракта является волатильность российского рынка, рассчитанная по двум сериям опционов на фьючерс на Индекс РТС. Код в торговой системе — RVI. Исполнение контракта — ежемесячно, в день экспирации ближней серии опционов с расчетной ценой равной волатильности следующей серии.

"Новый фьючерс предоставляет участникам торгов возможность хеджировать портфели ценных бумаг, позиции по фьючерсам на Индексы РТС и ММВБ, выстраивать арбитражные стратегии, а также направленно торговать волатильностью, — говорит управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи Роман Сульжик, — при его разработке мы учли многочисленный зарубежный и отечественный опыт, пожелания трейдерского сообщества. Уверен, новый инструмент станет хорошим способом диверсификации инвестиционного портфеля".

Поддерживать ликвидность по новому инструменту будут ООО "ИК "Ай Ти Инвест", ОАО "АЛОР БАНК", ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" и ОАО ИФ "ОЛМА".

Подробная информация о фьючерсе на RVI размещена на сайте Биржи. Описание и методика расчета Российского индекса волатильности находится здесь.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.