Фьючерс на волатильность российского рынка
Фьючерс на волатильность российского рынка – RVI – предоставляет участникам торгов возможность хеджировать портфели ценных бумаг, позиции по фьючерсам на Индексы РТС и ММВБ, выстраивать арбитражные стратегии, а также направленно торговать волатильностью. Российский индекс волатильности RVI рассчитывается Московской Биржей с 18 ноября 2013 года с учетом международного опыта и пожеланий участников торгов.
| Краткие параметры контракта | ||||||||||||||||||||
|
Основные стратегии с использованием фьючерсов на индекс волатильности RVI
- Хеджирование портфеля ценных бумаг, а также позиций по фьючерсам на индексы РТС и МосБиржи
- Арбитражные стратегии: фьючерс на волатильность против дельта-нейтральной позиции в опционах на фьючерс на индекс РТС
- Направленная торговля волатильностью
Материалы
- Новый индекс волатильности российского рынка
- Порядок расчета Индекса волатильности российского рынка
Документы
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.