Обеспечение
Гарантийное обеспечение рассчитывается на уровне торгово-клирингового счета (ТКС) с учетом:
- внесенного обеспечения
- открытых позиций
- "покрытых продаж" - позиция на продажу актива и одновременное наличие продаваемого актива на счетах обеспечения
- "неттирования рисков" по противоположным позициям с разными датами поставки
Расчет обеспечения происходит с учетом:
- Переоценки стоимости портфеля по рынку
- Рыночного риска портфеля
- Процентного риска портфеля
Достаточность обеспечения проверяется с помощью значения Единого лимита. Если выставление заявки не приводит к отрицательному значению Планового Единого лимита, то такая заявка может быть допущена к торгам (процедура pre-order validation).
Единый лимит показывает объем свободных средств, которые могут быть использованы для обеспечения совершения сделок. В ходе торгов производится оценка внесенного обеспечения участников, позиций участников и рисков портфеля (выделяются рыночный и процентный риск).
Маржинальное требование выставляется участникам клиринга в ходе проведения клиринговой сессии.
Принимаемое обеспечение
В качестве средств обеспечения принимаются различные типы активов:
| Вид актива | Принимается в обеспечение |
|---|---|
| Российские рубли | + |
| Иностранные валюты | - |
| Ценные бумаги | - |
| Товарные активы: | |
| Зерно | + |
Товарные активы учитываются в качестве обеспечения с дисконтом в зависимости от объема. Для расчета суммы обеспечения используются ставки 1-го, 2-го и 3-го уровней и лимиты концентрации 1-го и 2-го уровней. Переоценка обеспечения производится ежедневно во время клиринговой сессии, а также в ходе торгов (в случае если были изменены границы).
Методика определения риск-параметров товарного рынка Банка НКЦ (АО)
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.