Новации 2024 года

Нововведения на валютном рынке с 9 декабря

C 09.12.2024 в режиме заключения сделок Клиринг OTC сделок с ЦК (борд CPCL):

Меняется размер лота инструментов с 1 на 0,01

Вводятся новые инструменты с размером лота 0,01

Изменение параметров ДКС в стандартные торговые, а также в выходные и праздничные дни

С целью оптимизации работы алгоритмов участников торгов как в обычные торговые дни, так и в выходные и праздничные дни, включая перенесенные на выходные рабочие дни, увеличивается количество бесплатных заявок, покрываемое оборотом 1 млн руб. с 200 до 400 для стандартных дней, и с 400 до 800 для праздничных/выходных дней. В связи с нововведением вводится изменение в формулу расчета ДКС: коэффициент учета оборота по сделкам становится равным 0,04% вместо 0,02% для стандартных, и 0,08% вместо 0,04% для праздничных/выходных дней.

Нововведения на валютном рынке с 11 ноября

Общая информация

На валютном рынке с целью стабилизации курса при резких движениях цен в ходе торгов, приведших к необходимости сдвига текущих границ после истечения установленного времени ожидания рынка на планке, вводится Аукцион обновления цен.

Старт проведения Аукциона обновления цен объявляется сразу после автоматического изменения границ, вместе с сообщением о сдвиге границ. Аукцион обновления цен запускается по всем инструментам спот валютной пары, по которой произошла сдвижка границ.

Во время проведения Аукциона обновления цен заявки, выставляемые по алгоритму TWAP, не принимаются Торговой системой.

Нереализованные объемы в таких заявках будут распределены на последующие итерации из данного алгопакета по стандартное процедуре.

Подробнее об Аукционе обновления цен по ссылке.

Временной регламент

В период 17:34:30 до 17:45:00 в случае наступления событий, которые должны приводить к сдвигу границ ценового коридора, временем окончания торгов по инструментам TOD соответствующей валютной пары в системном режиме является момент наступления такого события

Нововведения на валютном рынке с 2 ноября

Изменение параметров ДКС в выходные и праздничные дни

С целью оптимизации работы алгоритмов участников торгов в выходные и праздничные дни, включая перенесенные на выходные рабочие дни, увеличивается количество бесплатных заявок, покрываемое оборотом 1 млн руб. с 200 до 400. В связи с нововведением вводится изменение в формулу расчета ДКС для выходных и праздничных дней: коэффициент учета оборота по сделкам становится равным 0,04% вместо 0,02% ранее.

Полезные ссылки:

• Дополнительные сборы и вознаграждения, предусмотренные договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса

Нововведения на валютном рынке с 14 октября

Изменение механизма ограничения агрессивных заявок

Для лимитных заявок изменяется механизм выставления заявки в случае отсутствия встречных заявок. Для случаев, когда по выставляемой заявке образуется остаток, при этом цена, по которой этот остаток будет поставлен в очередь, превышает действующее ограничение, описанное в Параметрах заявок, то такой остаток будет снят.

Пример:

По инструменту СNYRUB_TOM выставляется лимитная заявка "поставить в очередь" на покупку по 13,20 руб. на 100 лотов. На момент выставления в стакане уже стоит встречная заявка: 13,0 руб на 50 лотов, других заявок на продажу нет. Предельная цена для лимитной заявки на покупку = 13,00*(100%+1%) = 13,13 руб./cny.

До:

Заявка будет исполнена на 50 лотов по 13,00 руб. Оставшиеся 50 лотов будут выставлены Торговой системой

После:

Заявка будет исполнена на 50 лотов по 13,00 руб. Оставшиеся 50 лотов снимутся Торговой системой

Полезные ссылки:

• Параметры заявок и отчетные документы валютного рынка и рынка драгоценных металлов

Нововведения на валютном рынке с 23 сентября

Новый аналитический отчет – выписка из реестра сделок

Для участников торгов начинает формироваться отчет, отображающий компрессию сделок с каждым из представленных на Валютном рынке инструментов, за исключением режима урегулирования LICU и внебиржевых режимов.

По сделкам, заключенным с одним инструментом, рассчитывается общий средневзвешенный курс по формуле:

• P_i – цена по i-ой сделке,
• V_i – объем i-ой сделки, ед. валюты лота,
• n – число сделок,
• round (x; 6) – функция математического округления числа X до 6-го знака после запятой.

Для формирования отчета необходимо отправить заявление в Оперативный департамент биржи. Отчет формируется до 10:00 рабочего дня, следующего за днем заключения сделок.

Пример сформированного отчета приведен здесь.

Полезные ссылки:

• Параметры заявок и отчетные документы валютного рынка и рынка драгоценных металлов

Нововведения на валютном рынке с 24 июня

Продление времени торгов по инструментам TOD и TODTOM до 19:00

Торги инструментами TOD и TODTOM всех валютных пар продлеваются до 19:00. При этом время зачисления средств для исполнения обязательств остается без изменений. С актуальным расписанием зачисления средств можно ознакомиться на странице НКЦ .

Для обеспечения короткой позиции в дополнительных периодах торгов (после cut-off time по внешним расчетам) необходимо иметь достаточное количество валютных средств в НКЦ, иначе после 20:00 позиция будет принудительно перенесена на следующий день. Покупатели валюты в соответствующий период смогут вывести их только на следующий расчетный день.

Изменения во Временном регламенте с 17.06.2024:

Полезные ссылки:

• Временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
• Регламент расчетов и исполнения итоговых нетто-обязательств / нетто-требований

Обратные валютные пары в CPCL

В режим Клиринга OTC-сделок с ЦК (CPCL) добавляются новые инструменты TOD, TOM, TODTOM по валютным парам RUB/KZT, RUB/BYN, RUB/KGS, RUB/UZS.

Полезные ссылки:

• Размеры лотов инструментов
• Внебиржевые инструменты (OTCT, RFSM и CPCL)

Нововведения на валютном рынке с 3 июня

Продление времени торгов во Внесистемном режиме с разных расчетных кодов

На валютном рынке продлевается время торгов во Внесистемном режиме с разных расчетных кодов до 23:50 (на данный момент 19:00).

Временной регламент торгов на валютном рынке с 3 июня 2024 г.:

• с 6:50 до 7:00 – аукцион открытия;
• с 7:00 до 10:00 – средневзвешенные сделки (инструменты USDRUBWAP0, USDRUBWAPV, CNYRUB_WAP0 и CNYRUB_WAPV);
• с 7:00 до 19:00 – торговый период в системном режиме торгов;
• с 7:00 до 23:50 – сделки во внесистемном режиме торгов с одного или разных расчетных кодов и клиринг OTC сделок с ЦК.

Полезные ссылки:

• Временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Нововведения на валютном рынке с 20 мая

Продление времени торгов по валютной паре RUB/KZT

В режиме OTCT (Линки с иностранными провайдерами ликвидности) торги по инструменту TOM валютной пары RUB/KZT (российский рубль – казахстанский тенге) будут проводиться в период 07:00–14:30 (в настоящее время 07:00–13:30).

Изменения в параметрах инструмента:

Полезные ссылки:

• Внебиржевые инструменты (OTCT, RFSM и CPCL)

Нововведения на валютном рынке с 18 марта

Новый сервис адресных сделок – сделки с подбором контрагента во внесистемном режиме

Сделки с подбором контрагента – новый сервис во внесистемном режиме (CNGD), позволяющий заключать сделки спот и сделки своп, указывая в заявке "*НКЦ" в качестве контрагента по сделке.

Сделка заключается в случае наличия двух одинаковых противоположных заявок, в которых выполнены следующие условия:

• контрагентом указывается "*НКЦ";
• совпадает поле "ссылка";
• совпадают условия адресных заявок.

Поле "ссылка" не является обязательным при заключении адресных сделок и заполняется только при желании заключить сделку с подбором контрагента.

В случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв или цифр, позволяющая при совпадении идентифицировать заявки, которые могут быть признаны допустимыми встречными.

Ограничения по заполнению поля "Ссылка":

• до 10 символов
• используются цифры и буквы

Изменение времени торгов по валютным парам с CNY и HKD

Для TOD и TODTOM инструментов валютных пар с CNY и HKD отменяется технологический перерыв между сессиями торгов. Изменение распространяется на режимы торгов CETS, CNGD, CPCL.

При этом cut-off time банка-корреспондента для зачисления средств на счет в НКЦ не изменяется: https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0218

Изменения во Временном регламенте:

Полезные ссылки:

• Временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
• Внебиржевые инструменты валютного рынка MOEX

Нововведения на Рынке драгоценных металлов с 4 марта 2024 г.

Изменение шага цены по паре GLDRUB

С 4 марта 2024 года с целью улучшения ликвидности изменится шаг цены инструмента GLDRUB_TOM:

• По инструменту спот изменить в системном режиме торгов (CETS) шаг цены по инструментy TOM в паре GLD/RUB с 0,01 до 0,1;
• По инструментам спот пары GLD/RUB в других системах (CNGD, CPCL, LICU и пр.) шаг цены не меняется.

Изменения в списке параметров:

Полезные ссылки:
Размеры лотов инструментов

Нововведения на валютном рынке с 19 февраля

Продление времени торгов по валютной паре BYN/RUB

В биржевых режимах (CETS, CNGD) и сервисе "Клиринг OTC-сделок с ЦК" (CPCL) торги по инструментам TOD и TODTOM валютной пары BYN/RUB (белорусский рубль – российский рубль) будут проводиться в период 07:00–15:15 (в настоящее время 07:00–12:30).

Изменения во Временном регламенте:

Полезные ссылки:

• Временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
• Внебиржевые инструменты (OTCT, RFSM и CPCL)